stop loss

กลยุทธ์การตั้ง Stop Loss (จุดขาดทุน)

 
"ทำไมราคาวิ่งมาชน Stop loss (SL) ของเราอีกแล้ว" นี่น่าจะเป็นคำถามที่เทรดเดอร์ถามตัวเองแบบเซ็งๆเป็นประจำเมื่อออเดอร์ของเราโดน SL
ที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ตลาดจะทำทุกอย่างที่มันอยากจะทำ เคลื่อนไหวไปในทางที่มันอยากจะไป เทรดเดอร์ต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆทุกวัน ส่วน มาก็จะเป็นในเรื่องของการเมืองทั่วโลก เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่กระทั่งข่าวลือที่เกี่ยวกับธนาคารกลางที่สามารถทำให้ราคาวิ่งไปใน ทิศทางไหนก็ได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัว นั่นก็หมายความว่า จะต้องมีเทรดเดอร์บางคนที่เปิดออเดอร์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับราคาตลาด และต้องเสียเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่าง นั้น เราสามารถปิดออเดอร์เพื่อตัดการขาดทุนในตอนนั้นเลย หรือว่าคุณจะนั่งรอคอยความหวังว่าราคามันจะกลับมาในที่ที่คุณต้องการ และถ้ามันไม่กลับมาอย่างที่คุณหวังไว้แล้วคุณปล่อยไปอย่างนั้นเรื่อยๆโดยไม่ มีการตัดสินใจ พอร์ตของคุณก็อาจจะสะอาดได้ (ล้างพอร์ต)
คำพูดที่ว่า  "Live to trade another day!" น่า จะเป็นคำขวัญของเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคน เพราะ ยิ่งคุณอยู่รอดได้นานเท่าไหร่ คุณก็สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้น และนั่นก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จของคุณด้วย
กลยุทธ์การเทรดอีกอย่างที่สำคัญคือการ  "stop losses" ซึ่ง เป็นทักษะที่สำคัญที่เทรดเดอร์ควรจะรู้ไว้เพื่อเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในการเท รด การที่มีการตั้ง SL นี้ นอกจากจะช่วยตัดการขาดทุนของคุณเพื่อให้มีโอกาสในการกู้สถานการณ์แล้ว มันยังช่วยขจัดความวิตกกังวลที่เกิดจากการสูญเสียในการเทรดโดยไม่ต้องวางแผน ด้วย และความเครียดที่ลดลงมันก็เป็นผลดีในการเทรดของคุณด้วย
จุด SL ควรจะเป็นจุดที่ "ลบล้างความคิด" ในการเทรดสำหรับออเดอร์นั้นๆของคุณ ดังนั้นเมื่อราคามาถึงจุด SL มันก็น่าจะเป็นสัญญาณว่า "มันถึงเวลาที่ต้องออกจากออเดอร์นี้แล้ว"
การตั้งจะ SL นั้นมี 4 วิธี ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน หรือเลือกแล้วแต่ความถนัดของเรา
1. หยุดตามสัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน
2. หยุดตามรูปแบบของกราฟ
3. หยุดตามความผันผวน
4. หยุดตามเวลา

 
1. หยุดตามสัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน
การ ตั้ง SL แบบนี้เป็นการตั้ง SL แบบพื้นฐานที่สุด โดยใช้การกำหนดความเสี่ยงจากสัดส่วนของเงินทุนที่อยู่ในบัญชี อย่างเช่นว่า เราเต็มใจที่จะเสี่ยงขาดทุนได้ที่ 2% ต่อการเทรดในแต่ละครั้ง แต่ว่าเทรดเดอร์ทุกคนจะยอมรับความเสี่ยได้ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้ถึง 10% ในขณะที่บางคนอาจจะยอมเสี่ยงได้เพียงแค่ 1% เท่านั้น
และในการตั้ง SL คุณควรจะตั้งตามสภาวะของตลาด หรือตามกฎของระบบเทรดของคุณ ไม่ใช่ว่าตั้งตามจำนวนเงินที่คุณจะยอมสูญเสียได้
สับสนมั้ยคะ :) งั้นเรามาดูตัวอย่างกัน
นาย แดง มีบัญชีมินิ ที่มีเงินอยู่ $500 และ ขนาด Lot size ที่เขาสามารถเทรดได้คือ 10k ( ในบัญชีมินิ 10k เท่ากับการเทรดที่ จุดละ $1) แดงต้องการที่จะเทรด GBP/USD และเขาเห็นว่าราคาวิ่งอยู่แถวๆแนวต้านที่ระดับ 1.5620 เขาจึงต้องการที่จะเซล และตามกฎการลงทุนของเขาคือ เขาจะไม่เสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนในการเทรดแต่ละครั้ง และสำหรับการเทรดที่ขนาด 10k ของ GBP/USD แต่ละจุดมีค่า $1 และ 2% ของเงินในบัญชีแดงเท่ากับ $10 ดังแดงก็จะตั้ง SL ได้มากที่สุดที่ 10 จุด ดังนั้นแดงจะต้องตั้งจุด SL ของเขาไว้ที่ 1.5630
 
หยุดตามสัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน
 
แต่ ว่า GBP/USD มีการเคลื่อนไหวทีมากกว่า 100 จุดต่อวัน ราคาจึงอาจจะวิ่งมาชนจุด SL ของแดงได้อย่างง่ายดาย เพราะตำแหน่ง SL นั้นจำกัดด้วยการตั้งค่าความเสี่ยงจากเงินในบัญชีของเขา และเขาตัง SL ด้วยโดยยึดตามจำนวนเงินที่เขาสามารถสูญเสียได้ แทนที่จะกำหนดตามเงื่อนไขจากการเคลื่อนไหวของ GBP/USD
 
หยุดตามสัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน
 
และ ในที่สุด ราคาก็วิ่งมาชน SL ของแดง เพราะว่าจุด SL ของเขาที่วางไว้น้อยเกินไป และนอกเหนือจากนั้นคือ เขาเสียโอกาสที่จะเก็บมากกว่า 100 จุดด้วย
จาก ตัวอย่างนี้คุณได้เห็นถึงอันตรายจากการตั้ง SL จากการใช้สัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน ที่บังคับให้เทรดเดอร์ต้องตั้งจุด SL ในระดับราคาที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะของตลาดและอย่างในกรณีนี้ จุด SL ก็อยุ่ใกล้กับจุดเปิดออเดอร์มาก และเป็นการตั้ง SL ที่ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมด้วยเลย (เห็นว่าใกล้แนวต้านก็ใส่เลย ไม่ได้วิเคราะห์อย่างอื่นร่วมเลย)
คุณ รู้อยู่แล้วว่า คุณควรจะตั้ง SL ในระดับที่ราคาสามารถจะกลับตัวมาในทิศทางที่คุณคาดคิดไว้โดยไม่ชน SL ของคุณ แต่ในกรณีนี้ราคามันวิ่งไปชน SL เข้าแล้ว จึงหมดโอกาสที่จะทำกำไรได้ และ วิธีแก้ปัญหาสำหรับแดงก็คือ หาโบรคเกอร์ที่เหมาะสมกับสไตร์การเทรดและเงินทุนของเขา
ในกรณีของแดง เขาควรแก้ไขโดยการหาโบรคเกอร์ที่เขาสามารถกำหนดขนาดการซื้อขายที่เล็กลง หรือแม้แต่สามารถกำหนดขนาดเองได้ อย่าง เช่น สามารถเทรดที่ขนาด 1k ในคู่เงิน GBP/USD ได้ ซึ่งแต่ละจุด จะมีค่าเท่ากับ $0.10 ซึ่งจะทำให้แดงสามารถตั้งจุด SL ได้ตามเงื่อนไขความเสี่ยงของเขาได้อย่างสบายๆ แดงจะสามารถตั้งจุด SL สำหรับการเทรด GBP/USD ได้ถึง 100 จุด ในความเสี่ยงที่ 2% ของเงินในบัญชีของเขา และตอนนี้เขาก็สามารถตั้ง SL ให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาด รวมทั้งเป็นไปตามกฎของระบบการซื้อขาย ตามแนวรับแนวต้านแล้ว
 
 
2. หยุดตามรูปแบบของกราฟ
วิธี การหาจุด SL อีกวิธหนึ่งที่เหมาะสมมากกว่าวิธีแรกคือ ตั้งตามรูปแบบของกราฟ เป็นการตั้ง SL โดยยึดตามสิ่งที่ที่ตลาดบอกเราด้วยรูปแบบของตัวมันเอง
เรา สามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาได้ ในบางครั้งราคาก็ดูเหมือนไม่สามารถที่จะวิ่งทะลุผ่านแนวรับแนวต้านนั้นๆ และก็มีบ่อยครั้งที่ราคาวิ่งผ่านแนวรับแนวต้านไปได้ในที่สุดหลังจากวิ่งไป วิ่งมาอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านนั้นมาระยะหนึ่ง
การ ตั้งจุด SL ให้เหนือหรือต่ำกว่าระดับแนวรับแนวต้านนั้นก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในกรณี ที่ราคาไม่ Break ระดับแนวรับแนวต้าน แต่ถ้าราคาสามารถ break กรอบราคานั้น ก็จะทำให้เทรดเดอร์อื่นๆเห่เข้ามาเล่นด้วยเมื่อเห็นการทะลุของราคา (Breakout) และเทรดเดอร์เหล่านั้นอาจจะทำให้ราคาวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับออเดอร์ ของคุณ(ที่เล่นอยู่ในกรอบราคา) ได้ และอย่างที่คุณทราวว่าเมื่อเวลาพักตัวอยู่ในกรอบราคานั่นหมายถึงการสะสมพลัง ซึ่งเมื่อราคาเกิดการ Breakout แล้วก็มีแนวโน้มมากที่ราคาอาจวิ่งพุ่งเป็นเทรนไปในทิศทางนั้นๆ  ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการตั้ง SL อีกอย่างหนึ่งเมื่อเกิดการ Breakout ของราคา
จากตัวอย่างเป็นการตั้ง SL โดยยึดตามแนวรับแนวต้าน
 
หยุดตามรูปแบบของกราฟ
 
ตาม ภาพตัวอย่างเราเห็นได้ว่าราคามีการซื้อขายกันอยู่เหนือเส้นแนวรับ (สีดำ) และเมื่อราคาวิ่งทะลุผ่านแนวต้านด้านบน (สีแดง) ไปได้คุณก็คิดว่ามันการ Breakout ที่สวยงาม และคุณตัดสินใจที่จะซื้อตามแนวโน้มนั้น แต่ก่อนอื่นคุณต้องตั้งคำถามก่อนว่า ตรงไหนที่คุณจะตั้ง SL ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดไว้ และเงือนไขอะไรที่จะบอกคุณได้ว่า ความคิดของคุณในการเข้าซื้อครั้งนี้ไม่ถูกต้อง
 
หยุดตามรูปแบบของกราฟ
 
ใน กรณีนี้ การตั้ง SL ที่สมเหตุสมผมมากที่สุดคือ ตั้ง SL ไว้ใต้แนวรับ (สำดำ) และเส้นเทรนไลน์ (สีแดง) และถ้าราคาวิ่งผ่านเส้นเทรนไลน์นี้ลงมาได้ ก็หมายความว่า มีแรงซื้อไม่พอและตอนนี้ผู้ขายเป็นฝ่ายควบคุมตลาด ดังนั้นความคิดของคุณในการเปิดออเดอร์ซื้อในครั้งนี้จึงเป็นความผิดพลาด และถึงเวลาที่คุณควรจะออกจากออเดอร์ของคุณและยอมรับการสูญเสีย คุณจะเห็นราคาวิ่งในลักษณะนี้ได้บ่อยมากในคู่เงิน EUR/USD
 

Stoploss และความคาดหวัง

                         Stop loss เพื่อรักษาเงินลงทุน

               ตามปกติแล้ววิธีการ Stop loss มักจะใช้เพื่อจุดประสงค์ใน 2 กรณี กล่าวคือ

              1. ใช้เพื่อหยุดการขาดทุน เพื่อปกป้องเงินลงทุนเริ่มต้น และ
               2. ใช้เพื่อปกป้องผลกำไรที่กำลังลดน้อยลง
ซึ่งในกรณีที่เรานำหลักการ Stops ไปใช้งานร่วมกับ  Indicator  หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทาง เทคนิคที่มีอยู่ เราก็จะสามารถแบ่งชนิดของการ Stops ได้ออกเป็น

  • Initial stop  หยุดเพื่อรักษาเงินทุนเริ่มต้นให้คงอยู่
  • Break-even stop หยุดโดยใช้แนวรับและแนวต้านเป็นหลัก
  • Trailing stop  หยุดเพื่อรักษากำไร โดยขยับตามหลังกำไร

 โดยทั่วไปการหยุดขาดทุน เป็นวิธีที่ดีทีสุด ในการรักษาทุนของท่านให้ยังคงอยู่  ขอย้ำอีกทีว่าการรักษาทุนของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  กอดมันเอาไว้แน่น ๆ อย่าให้หลุดมือ
              สูตรของการ Stoploss มีมากให้ท่านเลือกใช้ได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความถนัด  และทุนของท่านเอง คงจะไม่อธิบาย  แต่จะพูดถึงหลักการคำนวน "ความคาดหวัง"  และสถิติการเล่นของท่านเอง



เราลองมาคำนวนดูกันนะครับ

 สมมุติว่าเราเทรดไป 40 ครั้ง  win  27  ครั้ง Loss  13  ครั้ง 
                  =  27 x 100 หาร 40   
                  =  67.5   %   (คิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์) 

เงื่อนไขที่  1. ระบบเทรดของท่านใช้  Takeprofit 20 pip /  Stoploss 20 pip  (ระบบเทรด 67.5%)
                    =   ทำกำไร   67 ครั้ง / เสีย 33 ครั้ง

คำนวนความคาดหวัง  = ( 20 x 0.67 ) = 13.4   ( 20 x 0.33 ) =  6.6  ความคาดหวังเป็น บวก
 ภายใน 1 เดือน  ถ้าท่านเทรด 100 ครั้ง  จะมีกำไรเท่าไร ?
                        20 x 67   =   1,340 pip  
                        20 x 33   =     660  pip
                                      =  1,340 - 660   pip
                                      =   680 pip   ต่อเดือน



เงื่อนไขที่  2. ระบบเทรดของท่านใช้  Takeprofit  40 pip /  Stoploss 20 pip   (ระบบเทรด 67.5%)    
                  = Win 67 ครั้ง / Loss 33 ครั้ง

คำนวนความคาดหวัง  = ( 40 x 0.67 ) = 26.8   ( 20 x 0.33 ) =  6.6  ความคาดหวังเป็น บวก 
ภายใน 1 เดือน  ถ้าท่านเทรด 100 ครั้ง  จะมีกำไรเท่าไร ?
                        40 x 67   =   2,680 pip  
                        20 x 33   =     660  pip
                                      =  2.680 - 660  pip
                                      =   2,020  pip   ต่อเดือน




           เพราะฉนั้น  หากท่านมีทุน 1,000 $  ให้ท่านแบ่งเป็น 10 กอง  กองละ 100 $
           ใน 100 $  ให้ท่านลงทุนครั้งละ 10 %  = ลงทุนครั้งละ 10 $ หรือ 0.10 Lot ( Laverage 1:2000)

          และท่านมี 100 $ ท่านก็ต้องแบ่งเงินทุนของท่านเป็น 10 กอง  ใน 10 $  ให้ท่านเทรดครั้งละ 10 %  หรือ 0.01 Lot  
   
ลักษณะการเล่นที่ดี  
  1. เมื่อเปิดออเดอร์  แรกเสียให้หยุดก่อน  และค่อยหาจังหวะแนวรับแนวต้านที่ดีค่อยเข้าไปใหม่  เปิดออเดอร์ที่ 2 ได้กำไรแล้วหยุดเล่น
  2. ถ้าออเดอร์แรกมีกำไรถึงเป้าหมายที่ต้องการให้หยุดทันที
  3. ถ้าเปิดออเดอร์แรกเสีย  ออร์เดอร์ที 2 ก็เสียให้หยุดเล่นทันที
  4. หาเทคนิคที่ดี  ที่เหมาะกับตัวเราไม่ซับซ้อน  ตัวเราเข้าใจง่าย ให้เล่นแบบสบาย ๆ 
  5. วันใหนเคลียด อารมณ์ไม่ปกติ ปิดพอร์ทพักผ่อนอย่าฝืน หากทนไม่ไหวอยากเล่นก็ให้ลงทุนน้อยที่สุด
 
 

เจ๋งก็เจ๊งได้ ! เพราะอะไร


ทำไมนักลงทุนหลาย ๆ ท่าน ถึงเจ๊ง !  ทั้งๆ ที่เก่ง และประสบการณ์สูง

 

มี คนสงสัยว่าเทรดเดอร์หลาย ๆ ท่าน  จะเอาตัวรอดอย่างไร  เมื่ออยู่ในตลาดที่มีความผันผวนและไม่แน่นนอน  การเปลี่ยนแปลงของตลาด  มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  คุณไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนาทีข้างหน้าแล้ว  จะเอาตัวรอดได้อย่างไร

บางท่านมีกลยุทธ์ที่ดี  พอ ๆ กัน แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน  แน่นอนครับเมื่อคุณกำลังอยู่ในตลาด ราคากำลังวิ่งมันยั่วยุ  ปฎิเสธไม่ได้บางครั้งก็อดใจไม่ไหว    จนต้องแหกกฎเหล็กของตนเอง   มันเป็นสิ่งเล้าที่ต้องบังคับตัวเองให้ได้   ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฏของตนเองอย่างเคร่งครัดก็สามารถหมดพอร์ทได้    ซึ่งกฎเหล็กนี้มีสองข้อนี้ดูเหมือนง่าย  แต่ทำยาก  เป็นกฎเฉพาะการรักษาพอร์ทลงทุนของท่านให้ปลอดภัยเท่านั้นนะครับ

              1. การปกป้องทุนของตัวเองให้ได้ก่อน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  มี Trader  ท่านหนึ่งกว่าว่า  “ นักเทรดที่เก่งต้องปกป้องทุนของตัวเองให้อยู่ได้นานที่สุด   ไม่ใช่การทำกำไรได้มากที่สุดจึงจะเป็นนักเทรดที่เก่ง ”

เพราะเทรด เดอร์จะต้องปกป้องทุนของตัวเอง ที่ปกป้องทุนของตัวเองไม่ได้ ด้วยสาเหตุ  ท่านมุ่งแต่ผลกำไรลงทุนโดยไม่ห่วงทุนในพอร์ทลงทุนของท่านเอง   เช่นท่านมีอยู่   10000 $  แต่ท่านใช้ Magin  การลงทุนของท่าน ไปถึง 80%  หรือ 100 %   ทุ่มสุดตัว  ผลลัพธ์ท่านหมดพอร์ทในเวลาอันลวดเร็ว  (ไม่มีทุนกำไรก็ไม่มา)

              2. ต้องเอากำไรไปเก็งกำไรเท่านั้น  ทำยากมั๊ย  ? ครับขนาดทุนยังรักษายาก  แต่กลับให้เอากำไรมาเล่นยากยิ่งกว่ารักษาทุนอีก !!!    ยากก็ต้องทำให้ได้ครับ   คุณได้กำไรมา  1000 $ คุณก็ต้องลงทุนไม่เกิน  1000 $  ถึงแม้ว่าจะมีทุน 10000 $  การใช้รูปแบบการลงทุนแบบนี้  มันทำให้เงินทุนของท่านปลอดภัย   อาจทำให้เงินในพอร์ทของท่านโตช้า   ช้าแต่มั่นคง     หากท่านไม่จัดการเรื่องของเงินทุนของท่าน ท่านเล่นไปเลื่อย ๆ ท่านจะเห็นว่าทุนของท่านจะค่อยหมดลงไปช้า ๆ ในที่สุดเงินทุนของท่านจะไม่มีเหลือในพอร์ท   เพราะฉะนั้นเงินทุนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 

 

เจ๋งก็เจ๊งได้ !

 

Visitors: 31,038