indicator

เครื่องมือช่วยในการยืนยัน

RSI, MACD, Stochastic เครื่องมือวัดพลังคลื่น

 

มี ของอยู่ในมือแล้ว พวกเรามักมีปัญหาในการปล่อย หรือติดดอย เพราะไม่มีการเช็คสุขภาพ หรือพลังของคลื่น ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหน สมควรจะเสี่ยงถือต่อไป หรือโยนให้คนอื่นถือต่อดี วันนี้มารู้จักกับเครื่องมือวัดพลังคลื่นทั้ง 3 ตัวที่ผมใช้ประจำครับ


Stochastic Oscillator เป็น ตัววัดแนวโน้มที่ให้ ทิศทาง เร็วกว่าเพื่อน แต่ก็นั่นแหละครับ หลอกเก่งกว่าเพื่อนเหมือนกัน เหมาะกับการให้ทิศทางระยะสั้นหรือตลาด sideway มากกว่า


RSI (Relative Strength Index) เป็นเครื่องมือวัดพลังของคลื่น ที่ผมให้น้ำหนักค่อนข้างมาก ผมใช้ยอดคลื่นของมันชี้ตำแหน่งคลื่น 3 และคลื่น b


MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่ช่วยในการตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแนวโน้มของคลื่น ได้ดีครับ

การใช้งานเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด
อ่านตำราแล้วเหมือนจะใช้ต่างกัน แต่ผมมักจะมองภาพรวมทั้ง 3 ตัวด้วยกัน รวมถึงการนับขาตามทฤษฎีอีเลียตเวฟ เพื่อช่วยตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแนวโน้ม หากใครอ่านตำรา ก็มักจะพุ่งเป้าไปที่สัญญาณ overbought/oversold เป็นหลัก แต่จริงๆแล้ว เรายังดูหลายอย่างที่ละเอียดลงไปได้อีก
สิ่งที่เราต้องมองหาในเครื่องมือโดยรวม


- divergence/convergence ตรงนี้อธิบายง่ายๆ คือความสัมพันธ์ระหว่างราคากับสัญญาณในเครื่องมือ มันต้องไปทางเดียวกัน เท่านั้นแหละ หากราคาขึ้นทำ high ใหม่ แล้วสัญญาณขึ้นตาม ก็ดีไป แต่หากไม่ตาม เราเรียกว่า เกิด divergence คือสัญญาณมันไม่เอาด้วย แบบนี้ ก็เตรียมถอยครับ ทางกลับกัน หากราคาลงทำ low ใหม่ และสัญญาณตามลงไป เราก็รอต่อไป แต่เมื่อไหร่ที่สัญญาณไม่ลงด้วย เราเรียกว่าเกิด convergence คือสัญญาณไม่เอาด้วย แต่เป็นเชิงบวกแทน แบบนี้ เตรียมกระโจนเข้าได้


- แนวต้านจากการลาก trend line เมื่อเกิดยอดคลื่น 2 ยอด เราสามารถลากเส้น trendline ให้เส้นสัญญาณได้ เช่นเดียวกับกราฟราคาครับ และหากสัญญาณขึ้นมาชน trendline ที่เราตีไว้ ก็มีแนวโน้มว่า จะติดเส้นนี้ได้ ทางกลับกัน หากหลุดเส้น trendline นี้ไปได้ ก็อาจพุ่งไปต่อได้เลยเช่นกันครับหากมองไม่เห็น สมมุติว่า เราดูใน chart รายวัน เราอาจขยับมาดูราย 4 ชั่วโมง หรือต่ำลงมาเป็นรายชั่วโมง เพื่อหาสิ่งที่เราต้องการดู

สัญญาณในกราฟ รายชั่วโมง ราย 4 ชั่วโมง รายวัน อันไหนสำคัญกว่ากัน
บางครั้ง สัญญาณระดับต่างๆมันขัดแย้งกัน มือใหม่จะงง และตัดสินใจไม่ถูก ไม่รู้จะเชื่ออันไหนดี ผมอธิบายง่ายๆว่า รายวันก็เหมือนเราดูคลื่นหลัก ส่วนราย 4 ชั่วโมง หรือ รายชั่วโมง เราก็เท่ากับกำลังมองคลื่นย่อยในคลื่นหลัก คลื่นหลัก สัญญาณอาจบอกว่า กำลัง bull มาก อยู่ในคลื่น 3 แต่รายชั่วโมง สัญญาณอาจเป็น bear เพราะกำลังปรับฐานอยู่ในคลื่น 2 ย่อยของ 3 ก็เป็นได้

การใช้ MACD ดูการเปลี่ยนแนวโน้ม
MACD ถูกยกย่องให้เป็นราชาของเครื่องมือวัด เพราะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง วิธีการดู MACD ก็ดูว่า
- เมื่อไหร่ที่ เส้นสัญญาณ (เส้นสีแดง) อยู่เหนือแถบ MACD จะ bearish หรือกลับเป็นขาลง
- เมื่อไหร่ที่ เส้นสัญญาณ (เส้นสีแดง) อยู่ใต้แถบ MACD จะ bullish หรือกลับเป็นขาขึ้น
นอกจากนั้น ก็เป็นการมองหา divergence/convergence และ การใช้ trendline วัดความสูงเพื่อหาแนวต้านแนวรับแล้ว อย่างที่บอกไป แต่ยังมีอีกจุดที่น่าสนใจมาก คือมันสามารถบอกพลังงานสะสมได้ครับ เมื่อใดที่เส้นสัญญาณ (เส้นสีแดง) กับ MACD ตีคู่กันใกล้ๆไปสักระยะ จะเกิดพลังงานสะสม และมักมีไม้เขียว หรือไม้แดงยาวๆตามมาให้เห็นบ่อยๆครับ ลองไปสังเกตดู MACD ที่เกิดขึ้นมาในอดีตดูครับ ให้สัญญาณก่อนเกิดไม้เขียวไม้แดงยาวๆตามมา ชนิดทำกำไรได้สบาย

 

ถึง บทนี้ ความฮึกเหิมคงเริ่มเกิดในตัวแล้วใช่มั๊ยละครับ แต่อยากจะบอกว่า พอไปดูคลื่นจริงๆ อาจจะยังคงเมากันอยู่ครับ คงต้องอาศัยประสบการณ์ที่ต้องค่อยๆสะสมแล้ว อันนี้ สอนกันยาก ได้แต่บอกว่า ค่อยๆดูไปครับ ทุกวันนี้ ผมก็ยังสะสมอยู่เหมือนกัน
บทต่อไป คงเป็นเรื่องของ เครื่องมือปลีกย่อย อย่าง Moving Average, Trendline, ฯลฯ แต่ผมว่า ศึกษาเองก็ไม่น่ายากแล้วนา

การวิเคราะห์ Forex เครื่องมือช่วยการยืนยันเริ่มด้วย Macd เรียกเต็มๆว่า Moving Average Convergent DivergentMacd สามารถบอกแนวโน้มได้ บอกการเกิด Overbought Oversoldและสามารถหาการการเกิด DivergentMacd ขอยกให้เป็นราชาแห่ง Indicator ใช้ได้ดีกับทุกช่วงเวลา(Overbought = อยู่ในสภาพที่มีแรงซื้อมากเกินไป อิ่มตัวขาขึ้น แต่ไม่ใช้หมายความว่าเป็นจังหวะขายเสมอๆไป เพราะการอิ่มตัวขาขึ้นกราฟอาจจะวิ่งต่อได้ )(Oversold = อยู่ในสภาพที่มีแรงขายมากเกินไป อิ่มตัวขาลง แต่ไม่ใช้หมายความว่าเป็นจังหวะซื้อเสมอๆไป เพราะการอิ่มตัวขาลงกราฟอาจจะวิ่งต่อได้เหมือน )Macd คือการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้หากำลังแนวโน้มของทิศทางว่ามีพลังมาก น้อยแค่ไหน ช่วยในการยืนยันของการมองกราฟอีกชั้นเพื่อความถูกต้องและน่าจะเป็นในทิศทาง ที่่จะเกิดขึ้นการบอกสัญญาณของ Macdเส้นน้ำเงินตัดแดงขึ้น คือสัญญาณ ซื้อเส้นน้ำเงินตัดแดงลง คือสัญญาณ ขาย

 ที่บอก ซื้อ ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อเส้นMacd(น้ำเงินตัดแดงขึ้น) อยู่ต่ำกว่า 0 แล้ววิ่งขึ้นเหนือ 0 ขึ้นไปได้ เป็นสัญญาณที่บอกการ ซื้อ ชัดเจนขึ้นสัญญาณ ที่บอก ขาย ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อเส้นMacd(น้ำเงินตัดแดงลง) อยู่เหนือ 0 แล้ววิ่งลงต่ำกว่า 0 ลงมาไปได้ เป็นสัญญาณที่บอกการ ขาย ชัดเจนขึ้น

ข้อเสียของ Macd

บางครั้งจะให้สัญญาณช้าไปไม่เหมาะกับช่วงเกิด Sidewayบางครั้งจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้นอย่าใช้ Indicator นำการเข้าเทรด ซื้อ ขาย เด็ดขาด (สัญญาณหลอกมีเยอะ)

วิธีใช้ Macd

ให้มอง กราฟเป็นตัวนำเสมอๆMacd (เป็นตัวรองเสมอๆ) แค่เป็นตัวช่วยตรวจสอบทิศทาง เพื่อยืนยันทิศทางที่ถูกต้องควรมองกราฟให้ออกก่อนว่าแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับ Macd ถึงจะใช้ Macd ช่วยยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง
















Divergence


เกิดจากการขัดแย้งกัน ระหว่างราคาในกราฟ และ Indicatorsเครื่องมือที่เหมาะกับการดู Divergence มักนิยมใช้ Macd , Rsi ส่วน stochastic ดูได้เช่นกันแต่มักจะให้สัญญาณหลอกเยอะเกินไปBullish Divergence เกิดจากราคาในกราฟ ยังลงต่อ แต่ Macd มีทิศทางขึ้น เริ่มเกิดขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบอกได้ถึงราคาในกราฟจบขาลงและเตรียมกลับทิศเป็นแนวโน้มขาขึ้น (เรียกง่ายๆว่าเริ่มมี สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่)

Bearish Divergence เกิดจากราคาในกราฟ ยังขึ้นต่อ แต่ Macd มีทิศทางลง เริ่มเกิดขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบอกได้ถึงราคาในกราฟจบขาขึ้นและเตรียมกลับทิศเป็นแนวโน้มขาลง (เรียกง่ายๆว่าเริ่มมี สัญญาณแนวโน้มขาลงรอบใหม่)
Hidden Bullish Divergence

เกิด จากราคาในกราฟเริ่มมีแนวโน้มจากต่ำไปสูงใหม่(higher low ) แต่ Macd มีทิศทางลงแล้วลงต่อ(lower low) เริ่มเกิดขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบอกแนวโน้มของกราฟขึ้นต่อ (เรียกง่ายๆว่าเริ่มมี สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่)

Hidden Bearish Divergence

เกิด จากราคาในกราฟเริ่มมีแนวโน้มจากสูงไปต่ำใหม่ (lower high ) แต่ Macd มีทิศทางขึ้นแล้วขึ้นต่อ(higher high) เริ่มเกิดขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบอกแนวโน้มของกราฟลงต่อ (เรียกง่ายๆว่าเริ่มมี สัญญาณแนวโน้มขาลงรอบใหม่)

Bullish Divergence  Bearish Divergence
สองแบบนี้ บอกถึงการกลับตัวของราคา price reverseHidden Bullish Divergence  Hidden Bearish Divergenceสองแบบนี้ บอกถึงการวิ่งไปต่อของแนวโน้ม price follow

ข้อเสียของ Divergence

บางครั้งจะเกิดการหลอก(false)บ่อยเช่นกันไม่ควรใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรด ซื้อ ขาย (ควรดูแนวโน้ม ยืนยันความถูกต้องก่อน)

หลักการใช้

ควรดูแนวโน้มของกราฟให้ออกก่อนว่าเป็นทิศทางเดียวกันกับการเกิด Divergence เพื่อยืนยันความถูกต้อง(ไม่โดนหลอก)การเกิด double top or double bottom ในกราฟหรือใน Indicators ถือว่าเป็นการเกิดสัญญาณ Divergence เช่นกันดูสัญญาณตามรูปครับในภาพน่าจะมองง่าย







การเกิด Bullish Divergence     Bearish Divergence

มัก จะเกิดให้เห็นเสมอๆในทุกๆช่วงเวลา บอกได้ถึงการกลับตัวมามีแนวโน้มครั้งใหม่อีกครั้งแต่เพื่อความมั่นใจในความ ถูกต้องควรใช้เครื่องมืออย่างอื่นช่วยยืนยันด้วยจะได้ไม่โดนกราฟหลอกครับและบางครั้งมักจะเกิดช่วงเป็น double top double bottom ให้เห็นด้วยเช่นกันส่วนการเกิด Hidden Bullish Divergence

Hidden Bearish Divergence สองแบบนี้นานๆครั้งถึงจะเกิดให้เห็น




















RSI เรียกเต็มๆว่า Relative Strength Indexเป็นเครื่องมือบอกถึงความแข็งแกร่งและบอกการเกิดแนวโน้มบอกการเกิด Overbought (อิ่มตัวขาขึ้น) , Oversold (อิ่มตัวขาลง)

บอกการเกิด Divergence ได้เช่นกันRsi เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากเช่นกันโดยจะแนะนำให้ใช้ค่าเดิม Rsi(14)การดูเส้น Rsi ดูที่ระดับ 30 กับ 70

ต่ำกว่าเส้น 30 คืออยู่ในเขต Oversold ช่วงอิ่มตัวขาลงเป็นช่วงแรงขายมากแต่บางครั้งถ้าเทรนแนวโน้มยังคงเป็นขาลงก็ยังไม่สามารถซื้อได้ถ้าเทรนยังลงอยู่

เหนือกว่าเส้น 70 คืออยู่ในเขต Overbought ช่วงอิ่มตัวขาขึ้นเป็นช่วงแรงซื้อมากแต่บางครั้งถ้าเทรนแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นก็ยังไม่สามารถขายได้ถ้าเทรนยังขึ้นอยู่

วิธีใช้ Rsi

ให้มอง กราฟเป็นตัวนำเสมอๆ คือมองแนวโน้มให้ออกก่อน (ไม่ควรใช้ตอน Sideway)Rsi (เป็นตัวรองเสมอๆ) แค่เป็นตัวช่วยตรวจสอบทิศทาง เพื่อยืนยันทิศทางที่ถูกต้องควรมองกราฟให้ออกก่อนว่าแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับ Rsi ถึงจะใช้ Rsi ช่วยยืนยันทิศทางที่ถูกต้องข้อเสียของ Rsiไม่เหมาะกับช่วงเกิด Sidewayบางครั้งจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้นอย่าใช้ Indicator นำการเข้าเทรด ซื้อ ขาย เด็ดขาด (สัญญาณหลอกมีเยอะ)

ดูตัวอย่างของการใช้Rsi และการเกิด divergence













Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

โดยจะแนะนำ EMA เรียกว่า Exponential Moving Averageโดย เส้น Ema50 ผู้ใช้ได้ทดลองใช้แล้วคิดว่าลงตัวและใช้ได้ดี (ส่วนใครอยากทดลองใช้เส้นค่าเฉลี่ยอื่นๆก็ได้เช่นกันโดยมองด้วยตาแล้วคิดว่า ลงตัวและเหมาะกับนิสัยที่เราเทรด)เส้นค่าเฉลี่ยสามารถบอกได้ถึง จุดซื้อ จุดขายของการยืนเหนือเส้นและใต้เส้นและการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นบอกการซื้อ และ ขายสามารถบอกได้ถึงแนวรับ แนวต้าน เมื่อวิ่งมาชนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยจะเริ่มที่เส้น EMA50วิธีใช้ ยืนเหนือเส้น buyยืนใต้เส้น Sellช่วงเกิด Sideway เส้น Ema50จะเกิดการหลอก (งดดูช่วงนี้)ควรมองแนวโน้มให้ออกก่อนแล้วจึงใช้ Ema50 ยืนยันข้อเสียยังคงมีสัญญาณหลอกเยอะเช่นกันไม่ควรใช้เป็นตัวนำควรใช้เป็นตัวรองช่วยการยืนยันความถูกต้องจะดีกว่า










จากการใช้เส้น Ema 50 เส้นเดียวเพื่อการซื้อ การขาย ถูกต้องมากขึ้นก็จะเพิ่มเส้น Ema10(ให้สัญญาณเร็วขึ้น)โดยเส้น Ema10 ตัด Ema50 ขึ้นได้คือสัญญาณ ซื้อEma10 ตัด Ema50 ลงได้คือสัญญาณ ขาย

ข้อเสีย

มีสัญญาณหลอกช่วง Sideway เยอะเช่นกันควรมองแนวโน้มให้ออกก่อนแล้วจึงใช้เส้นค่าเฉลี่ยยืนยันความถูกต้อง(สามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยอื่นๆได้เช่นกันต้องทดสอบดูว่าเหมาะกับนิสัยเราแบบไหนในการเข้าเทรด)







ดูระดับเส้นค่าเฉลี่ย Ema

เริ่มจาก ระดับ Ema 5 10 15 20 เป็นเส้นระยะสั้นไม่ เหมาะกับการใช้โดดเดี่ยวเพราะสัญญาณหลอกจะเยอะครับ เหมาะกับไว้ใช้เส้นตัดการขึ้น ลง ของเส้นระยะกลาง และระยะยาวมากกว่าเพื่อหาการจังหวะเข้าซื้อ ขายระดับ 50 75 100 เส้นระดับกลางใช้ ได้ดีจุดหลอกจะน้อยลง ดูแนวรับแนวต้านได้เช่นกัน ใช้เส้นเดียวก็ได้ยืนเหนือเส้น ซื้อ ต่ำกว่าเส้น ขาย และเหมาะกับใช้เส้นระยะสั้นผสมยืนยันกัน ซื้อ ขายระดับ 150 200 ระยะยาวเหมาะ กับการดูเป็นแนวรับ แนวต้านที่แข็งแรงมากกว่าและเหมาะกับเส้นเดียวเพื่อเล่นระยะยาว ยืนเหนือเส้น ซื้อ ต่ำกว่าเส้น ขาย และไว้ตัดกับระยะสั้นช่วยยืนยันได้เมื่อรู้แล้วว่า เส้นค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมาก แบบไหนเหมาะกับเราก็สามารถเอามาต่อยอดกับระบบเราได้

โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวช่วย ยืนยัน ความถูกต้องของทิศทางนั่นๆข้อเสียของ เส้นค่าเฉลี่ยคือ sideway จะเสียหายข้อดี คือ เมื่อเราเลือกเส้นได้เหมาะสมกับค่าเงินสกุลนั่นๆ เมื่อถูกทางจะกำไรสูง(ได้เป็นรอบๆของการจบการขึ้น การลง)




























ทดลองนำเอาเครื่องมือมาร่วมกับMacd กับ Ema50Macd กับ ema50 ตัดกับ ema10Rsi กับ Ema50เพื่อยืนยันความถูกต้องของทิศทางได้ดีขึ้น

หลักการ ต้องมองหาแนวโน้มก่อนเสมอๆ แล้วจึงใช้เครื่องมือช่วยยืนยันข้อเสีย sideway (สัญญาณหลอกบ่อย)

(เมื่อ รู้แล้วว่า เครื่องมือหลายๆแบบสามารถให้สัญญาณได้ดีช่วงมีแนวโน้ม นักลงทุนก็สามารถเอาไปประยุกต์ตามนิสัยการเทรดของตัวเองให้มั่นใจมากขึ้น)











เริ่มต่อยอดโดย Rsi เส้นเดียวเราจะเพิ่มลูกเล่นโดยการใส่เส้น Ema เข้าไปเพิ่มเพื่อช่วยยืนยันการขึ้น การลง
โดย เส้น Rsi ตัดเส้น Ema ขึ้นไปคือสัญญาณ ซื้อเส้น Rsi ตัดเส้น Ema ลงมาคือสัญญาณ ขายโดยก็ต้องมองพื้นฐานด้วยเช่นกันว่าแนวโน้มเป็นยังไง เดินทิศทางเดียวกับ เครื่องมือนี้รึเปล่าเพื่อยืนยันการถูกต้อง
จุดอ่อนของ เครื่องมือนี้คือ การ sideway










เครื่องมือที่ช่วยหาเป้าหมาย Fibonacci Retracementโดยสามารถบอกได้ถึงระดับช่วงพักตัวและการหาเป้าหมายโดยจะแบ่งเป็นช่วงๆได้ดังนี้ช่วง จุดพักตัว ระดับของ Fibonacci มักจะอยู่แถวๆระดับ 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 ทั้ง 5 ระดับนี้มักจะเป็นจุดแนวรับ แนวต้านที่ดีของการพักตัว(ทั้งระดับขาขึ้นและขาลง)Fibonacci ใช้หาเป้าหมายในอนาคตนั่นมักจะอยู่แถวๆระดับ 161.8 261.8 423.6 เสมอๆ

ผมได้ทดลองใช้มานานพอสมควร จึงแนะนำว่า มีแค่สองหลักง่ายๆแค่นี้ครับ มองระดับการพักตัว และมองหาเป้าหมายตามที่บอกวิธีการลาก Fibonacci Retracement

หาแนวโน้มขาลงให้ลากจาก ต่ำสุดไปหาสูงสุดของแนวโน้มอดีต(ที่จบแนวโน้มนั่นแล้ว)

หาแนวโน้มขาขึ้นให้ลากจาก สูงสุดลงมาต่ำสุดของแนวโน้มอดีต(ที่จบแนวโน้มนั่นแล้ว)













การลากเมื่อพักตัวในระดับ 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 เป็นระดับทดสอบ เมื่อผ่านไปได้ก็จะสามารถเห็นเป้าหมายที่ระดับ 161.8การพักตัวของแนวโน้มนั่นๆบอกได้ถึงการพักตัว(สะสมแรง)แล้วดีดไปต่อ






การหาการพักตัวและเป้าหมายขาขึ้นหลักการต้องหมดหลุดแนวโน้มรอบนั่นๆก่อนถึงจะเริ่มลากเพื่อหาเป้าหมาย









การหาการพักตัวและเป้าหมายขาลงหลักการต้องหมดหลุดแนวโน้มรอบนั่นๆก่อนถึงจะเริ่มลากเพื่อหาเป้าหมาย









Fibonacci Retracement นั่นสำหรับมือใหม่อาจจะงงว่าจะลากใหญ่แค่ไหน รอบประมาณไหน ลากแบบใหญ่ ลากแบบกลางๆ ลากแบบเล็ก ทุกแบบบางคนจะลากต่างกัน(ลากๆไปบ่อยๆครับเอาที่จบการขึ้นลงของเก่าแล้ว) สิ่งที่สำคัญคือ ระดับตัวเลขในกรอบนั่น อย่างที่บอกจุดพักตัวมักจะเกิดที่ระดับ 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 จุดเป้าหมายมักจะได้เห็นที่ 161.8 261.8 423.6 เสมอๆจะ ให้ตัวเลข Fibonacci ที่มีนัยสำคัญได้และแม่นยำต้องหมดการจบเทรนรอบเก่าแล้วจึงลาก พูดง่ายๆคือจบการขึ้นกราฟกำลังจะลงก็ลากของการขึ้นเพื่อดูตัวเลขตามระดับ ต่างๆของการลง จบการลงแล้วกราฟกำลังขึ้นก็ลากการลงเพื่อดูตัวเลขตามระดับต่างๆของการขึ้น

การใช้เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average

แนะนำวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average

นับ เป็นเครื่องมือสำคัญ เครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยมีส่วนช่วยในการมองเห็นถึงแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น รวมถึงจุดที่เปลี่ยนแนวโน้ม เพื่อเป็นสัญญาณซื้อขาย รวมถึงแนวรับแนวต้าน ของราคาหุ้นในช่วงเวลาต่างๆ

ซึ่ง กลยุทธ์การลงทุนนั้น จะกำหนดเส้นค่าเฉลี่ย ในจำนวนวันที่แตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาการลงทุนของแต่ละบุคคล หรือรอบการเคลื่อนที่ของหุ้นตัวนั้น ว่าการกำหนดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเท่าใด ที่น่าจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุด

โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่
  5   วัน   (1 สัปดาห์)  ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น
10   วัน  (2 สัปดาห์)   ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น
25   วัน  (ประมาณ1 เดือน) ใช้สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง
75   วัน  (ประมาณ1 ไตรมาส) ใช้สำหรับการลงทุนระยะกลาง
200 วัน  (ประเมาณ 1 ปี)  ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาว

ซึ่งจำนวนวันเหล่านี้จะเป็นตัวบอกถึงราคาต้นทุนเฉลี่ยของคนที่ถือหุ้นมาแล้วในช่วงระยะเวลา แตกต่างกันเช่น
ปัจจุบัน ราคาหุ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25วัน ดังนั้นจึงบอกได้ว่า มีคนที่ถือหุ้นในช่วง 25วันที่ผ่านมา หรือนักลงทุนระยะกลางที่ยอมถือหุ้นนานกว่า 1 เดือน มีต้นทุนต่ำกว่า ราคาปัจจุบัน  ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้ ยังมองว่าหุ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นตราบที่ราคาหุ้นยังยืน เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25วัน

ดังนั้นการหาสัญญาณ ซื้อหรือขายหุ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สัญญาณซื้อ คือ Buy ^

  • เมื่อราคาเคลื่อนขึ้น และทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น  5วัน, 10 วัน
  • เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว  
     เรียกว่า (Golden cross)

สัญญาณขายคือ Sell v

  • เมื่อราคาเคลื่อนลงและทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามฤฤฉช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น  5วัน, 10 วัน
  •  เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว
        เรียกว่า (Dead cross
    )

       ดังในภาพจะเห็นว่า ดัชนี SET index ปรับตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย  5 วัน (สีเขียว) 10วัน(สีแดง) และ 25วันสีฟ้า นับแต่ต้นเดือนเมษายน หรือ (4/2 จากตารางกราฟ) ซึ่งจะเห็นว่าเกิดแรงขายจากนักลงทุนระยะสั้น บางครั้งเมื่อหุ้นต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ย 5วัน แต่เมื่อราคาถึงเส้นค่าเฉลี่ย 10วัน หุ้นจะสามารถเด้ง กลับได้หาก นักลงทุนระยะ 10วันยังมองว่า หุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ดังนั้นเมื่อถึงระดับดังกล่าว จะมีแรงซื้อ ซ้ำเพราะราคาหุ้นยังถูกอยู่กว่าราคาในอนาคต    ส่วน นักลงทุนระยะกลาง เช่น 25วัน จะยังคงถือหุ้น ตราบที่ SET index ไม่หลุด 730 จุด ดังที่เห็นในกราฟเป็นต้น

   ซึ่งตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าบางครั้ง การซื้อขายระยะสั้น ตามสัญญาณ 5 วัน และ 10วันอาจให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการถือระยะยาวเป็นรอบ จากการดูเส้นค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้น แต่อย่างไร เส้นค่าเฉลี่ย ไม่มีกำหนดตายตัวว่า ค่าไหนดีที่สุด ขึ้นอยู่กับนิสัยหุ้นตัว นั้น สภาวะตลาดโดยรวม

    ดังนั้นกลยุทธ์การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาการถือครองหุ้น ซึ่งจะเป็นตัวเลือกด้วยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยจาก จำนวนวันที่ต่างๆกัน แต่ ความแม่นยำ นั้นอาจขึ้นจากนิสัยของหุ้นตัวนั้น หรือ ผู้ที่ลงทุนในหุ้นตัวนั้นส่วนมาก เขาใช้เส้นค่าเฉลี่ยเท่าไหร และแบบใด

    ส่วนจุดอ่อนของการใช้เส้นค่าเฉลี่ย อาจเกิดขึ้นได้ หากหุ้นในช่วงนั้น เป็นลักษณะ Side way หรือแกว่งตัวในกรอบนานๆ อาจจะทำให้เส้นพันไป มา จึงเกิดทั้งสัญญาณหลอก ให้ ซื้อขาย ได้บ่อย  ก็ได้ ดังนั้น เส้นค่าเฉลี่ยนั้นจะเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในช่วงตลาดที่ มี Trend หรือแนวโน้ม

 ประเภทของเส้นค่าเฉลี่ย
ประเภท ของเส้นค่าเฉลี่ย มีด้วยกันหลายแบบ ซึ่ง ผู้ลงทุนอาจจะใช้ราคา เปิด หรือ ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด หรือ ราคาเฉลี่ย มาเป็นตัวกำหนด สำหรับ การหาค่าเฉลี่ยก็ได้ ซึ่ง ส่วนใหญ่ที่ เราใช้อยู่ทั่วไป จะนำราคาปิดของหุ้นในแต่แท่งเทียน มาเป็นข้อมูลสำหรับการคำนวนค่าเฉลี่ย ดังเช่น

การหาเส้นค่าเฉลี่ย แบบธรรมดา (SMA, Simple Moving Average)
เส้นค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา มาจากการหาค่าเฉลี่ยราคาหุ้น ในช่วงเวลาที่กำหนด เป็น N วัน
SMA คำนวณมาจาก
SMAt = 1/N(Pt+..........+Pt-N+1)
โดย P = ราคา
       T = วัน t
       N = จำนวนวันในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 


ส่วนการหาเส้นค่าเฉลี่ย แบบ EMA (Exponential Moving Average)
   นั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยการให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และถ่วงน้ำหนักให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น

 ซึ่ง วิธีนี้เป็นการพยายามแก้ไขข้อ บกพร่องที่เกิดขึ้นจากวิธี SMA กล่าวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับวันสุดท้ายมากที่สุด และจะเอาค่าทุก ๆ ค่ามาหาค่าเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่าที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ค่าทุกค่าสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักการคำนวนคือ
 ขณะ ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวอื่น ๆ ให้ความสำคัญต่อคาบเวลา แต่ EMA จะให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า SMOOTHING FACTOR (SF) หรือ SMOOTHING CONSTANT  โดยที่ SF = 2/(n+1) ซึ่งวิธีการสร้าง EMA มีสูตรการคำนวณคือ

 EMA   =   EMAt-1 + SF(Pt - EMAt-1)
 เมื่อ EMAt  คือ  ค่าของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจุบัน
 EMAt-1   คือ  ค่าของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหน้า
 SF  คือ  ค่าของ Smoothing Factor = 2/(n+1)
 Pt  คือ  ราคาปัจจุบัน
 n คือ  จำนวนวัน

*  หมายเหตุ : การคำนวณค่าเฉลี่ยของวันแรก จะใช้ราคาในวันแรกนั้นเป็น EMA

    ซึ่งทั้ง EMA และ SMA นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ต่างก็จะเลือกใช้แบบใด แบบหนึ่ง จากทั้งสองแบบนี้ เพียงแต่ อาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์

•     โดยการวิเคราะห์ แบบ SMA นั้นจะเห็นได้การเคลื่อนที่ของเส้นค่าเฉลี่ย มักจะช้ากว่า EMA ซึ่งการหาสัญญาณ ซื้อขายจากการตัดของเส้น EMA จะแม่นยำกว่า

•      ส่วนการวิเคราะห์แนวรับแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยนั้น SMA จะดีกว่า เนื่องจากเป็นการคำนวน ฐานต้นทุนของนักลงทุนที่แท้จริง จึงทำให้บ่อยครั้ง เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

•     ส่วนหุ้นบางตัวนั้น อาจจะวิเคราะห์ด้วย EMA ดีกว่า SMA หรือ SMA ดีกว่า EMA นั้นขึ้นอยู่กับ ผู้เล่นหุ้นส่วนใหญ่ของตัวนั้น จะใช้ เส้นอะไร ดู เพราะจากมุมมองที่เหมือนกัน จึง ทำให้เกิดสัญญาณ ที่เหมือนกัน จนเป็น ความแม่นยำที่เกิดขึ้นก็เป็นได้

 

 




 
 
Visitors: 56,917