บริหารหน้าตัก basic

ความสำคัญของ การบริหารหน้าตัก

ทำไหมต้องมี Money Management? 
เพราะต้องการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับมือได้ และรู้ไหมว่าในการที่เราขาดทุนแต่ล่ะครั้ง โอกาสที่เราจะทำให้ทุนนั้นกลับมาเท่าเดิมมันยากขึ้น


ตัวอย่างสมมุติว่ามีทุนอยู่ 100$ ขาดทุนไป 50$ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ขาดทุนไป 50% แต่ถ้าอยากให้ทุนกลับมาเท่าเดิมที่ 100$ แสดงว่าต้องทำกำไรจากให้ได้ 50$ จากต้นทุน 50$ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต้องทำกำไรคือ 100% นั้นเอง 
ตอนขาดทุนขาดทุนเพียง 50% แต่จะทำให้กลับมาเท่าเดิมต้องทำกำไรถึง 100%


สมมุติว่ามีทุนอยู่ 100$ ขาดทุนไป 90$ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ขาดทุนไป 90% แต่ถ้าอยากให้ทุนกลับมาเท่าเดิมที่ 100$ ต้องทำกำไรให้ได้ 90$ จากต้นทุน 10$ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต้องทำกำไรคือ 900% นั้นเองครับ
ตอนขาดทุนขาดทุนเพียง 90% แต่จะทำให้กลับมาเท่าเดิมต้องทำกำไรถึง 900%


เห็นไหมว่าถ้าขาดทุนมากเท่าไหร่ ความยากในการทำให้ทุนนั้นกลับมาที่เดิมก็ทวีคูณความยากขึ้นเท่านั้น


ดังนั้น Money Management เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาด เพราะ Money Management จะเป็นตัวกำหนดถึงความปลอดภัยของพอร์ตลงทุน

 
วันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเเชร์ให้เพื่อนๆฟัง อย่างที่เคยบอกไปว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเทรดนั้นอยู่ที่

1.ระบบในการเทรด 10%
2.การบริหารหน้าตัก (Money Management 30%)
3.เรื่องของระเบียบวินัย เเละประสบการณ์อีก 60%

รูปทั้ง 3 รูปต่อไปนี้ที่ผมนำมาให้ดู นำมาจาก E-book ต่างประเทศที่ชื่อว่า " True Money Management " ซึ่งในเล่มจะพูดถึงการบริหารความเสี่ยงต่างๆว่าส่งผลอย่างไรกับปริมาณของ ความเสี่ยงเเละกำไรที่เกิดขึ้น
- ทั้ง 3 รูปนี้ใช้ระบบเดียวกันในการเข้าออก เน้นคำว่า "ระบบเดียวกันในการเข้าออก" นะครับชื่อระบบว่า "1 Minute Daily. ซึ่งเป็นระบบนึงในการเทรดค่าเงิน โดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า Break out คือ ถ้าราคา Break จากกล่องที่สร้างขึ้นไปทางด้านไหนให้ซื้อตามไปทางนั้นเลยโดยเน้น Reward / Risk ที่ 2 :1

รูปแรก-เกิดจากการใช้ระบบการบริหารเงินเเบบ Fixed Unit คือการคุมปริมาณความเสี่ยงไม่ให้เกิน 50$ ต่อการเข้าออก 1 ครั้ง ไปเรื่อยๆ เเบบนี้จะไม่มีการทบต้น พบว่าเมื่อเทรดตามระบบไปเรื่อยๆจะให้กำไรราวๆ 4,500$ ในระยะเวลา 2 ปี มีปริมาณเข้าออกราวๆ 500กว่าครั้ง ข้อสังเกตคือ Drawdown ต่ำ ---> คือเมื่อนับจากจุด Peak ที่เคยทำเเล้วระบบพากำไรเราลงมาเท่าไหร่ ยิ่งDrawdown ต่ำระบบยิ่งมีความปลอดภัย

รูปที่สอง-เกิดจากการใช้ระบบการบริหารเงินเเบบ 5% Risk /Trade คือการคุมปริมาณความเสี่ยงไม่ให้เกิน 5%ของพอร์ต ต่อการเข้าออก 1 ครั้ง ไปเรื่อยๆ เเบบนี้จะมีการทบต้นไปด้วย เพราะเมื่อพอร์ตโตขึ้นการเสี่ยงที่ 5%ก็จะเยอะขึ้นไปตามการเติบโตของพอร์ต พบว่าเมื่อเทรดตามระบบไปเรื่อยๆจะให้กำไรราวๆ 20,000$ ซึ่งสูงกว่าการบริหารหน้าตักเเบบเเรกกว่า 4 เท่าตัว ในระยะเวลา 2 ปี มีปริมาณเข้าออกราวๆ 500กว่าครั้ง ข้อสังเกตคือ Drawdown สูงขึ้น .... เเม้ว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเเต่ความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างชัดเจน

รูปที่สาม-เกิดจากการใช้ระบบการบริหารเงินเเบบ 10% Risk /Trade คือการคุมปริมาณความเสี่ยงไม่ให้เกิน10%ของพอร์ต ต่อการเข้าออก 1 ครั้ง ไปเรื่อยๆ เเบบนี้จะมีการทบต้นไปด้วย เพราะเมื่อพอร์ตโตขึ้นการเสี่ยงที่ 10%ก็จะเยอะขึ้นไปตามการเติบโตของพอร์ต พบว่าเมื่อเทรดตามระบบไปเรื่อยๆจะให้กำไรราวๆ 70,000$ ซึ่ง สูงกว่าการบริหารหน้าตักเเบบเเรกกว่า 7 เท่าตัว ในระยะเวลา 2 ปี มีปริมาณเข้าออกราวๆ 500 กว่าครั้ง ข้อสังเกตคือ Drawdown สูงมาก .... เเม้ว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเเต่ความเสี่ยงสูงมากเป็นเงาตามตัวไปด้วย

-จะเห็นว่าเเค่เพียงรูปแบบการบริหารเงินที่เปลี่ยนไปก็ทำให้ผลกำไรเเต่กต่าง กันเรียกว่า 4-7 เท่าเลยทีเดียว เเสดงว่าเรื่องของ MM นัี้นสำคัญมากกว่าระบบในการเข้าออกอย่างชัดเจน

-หวังว่าทั้ง 3 รูปนี้จะทำให้เพื่อนๆนักลงทุนหันมาสนใจเรื่องราวของ Money Management กันมากขึ้นนะครับ
Visitors: 63,178