rsi

เทคนิคการลงทุนด้วย RSI อะไรที่ซื้อมากเกินไป ต้องระวัง อะไรที่ขายมากเกินไป ต้องเตรียมพร้อมซื้อ

RSI คือ การแกว่งแบบโมเมนตัม ที่ วัดความเร็ว และ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคา RSI แกว่งระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไป RSI จะถูกนำมาพิจารณา ขอบเขตซื้อมากเกินไป เมื่อ ค่าเหนือกว่า 70 และ ขายมากเกินไป เมื่อ ค่าต่ำกว่า 30. RSI สามารถใช้ระบุแนวโน้มราคาทั่วไปได้อีกด้วย

RSI นอกจากจะเป็น สัญญานที่เตือน เรา ว่า มีคนซื้อมากเกินไปแล้ว (RSI > 70 ) เราต้องระวัง ....แต่ไม่ใช่สัญญานขายนะครับ อย่าเข้าใจผิด ในทางกลับกับ ยังใช้เป็น สัญญานเตือน เราว่า มีคนขายมากเกินไป (RSI < 30) เราต้องเตรียมพร้อมเข้าซื้อ ...แต่ ก็ยังไม่ใช่สัญญานซื้อนะครับ อย่าเข้าใจผิด ต้องดูสัญญานอื่นประกอบด้วย ...ถ้าเราไม่เรียนรู้สัญญานทางเทคนิคคอล แบบง่าย เช่น RSI จะรู้ได้อย่างไร ว่า หุ้นตัวนี้ มีคนซื้อมากไป .....คนซื้อมากไป ..ให้ระวังเพราะอะไร ก็ตอบง่ายๆ ก็ เขาพร้อมจะขายแล้วไง เขาซื้อนานแล้ว พร้อมขาย ถ้าไม่มี สัญญานเทคนิคดู จะรู้ได้อย่างไร จริงไหมครับ เช่นเดียวกับ หุ้นตัวนี้ มีคนขายมากไป .....คนขายมากไป ..ให้เตรียมซื้อเพราะอะไร ก็ตอบง่ายๆ ก็ จะมีพร้อมจะซื้อแล้ว ราคาลงมามากแล้ว ของมันเริ่มถูกไง ถ้าไม่มี สัญญานเทคนิคดู เราจะรู้ได้อย่างไร (คิดเอาเองคงไม่ได้นะครับ) ...คนจะขาย Demand จะลดลง หุ้นจะปรับตัวลงแล้ว ต้องพึงระวัง ไม่งั้นติดดอยสูง คนจะซื้อจะเริ่มมี Demand หุ้น จะปรับตัวขึ้นไงครับ จะได้ไม่ตกรถ ไปกับเขาด้วยคน .....อ้าว แล้ว ทำไมเป็นแบบนั้น ฝรั่ง กองทุน โบรค เขารู้ เขาก็ขาย ก็ซื้อกัน เหมือนกันทั้งโลก ก็แบบ เรียนโรงเรียนเดียวกัน ทฏษฎีเดียวกัน Textbook อาจจะเล่มเดียวกัน มันก็เป็นแบบนี้ไงครับ เลยเป็นไปตามการแกว่งตัวเป็น รอบ รอบ ของการเคลื่อนที่ของราคาไงครับ

เครื่องมือดัชนีกำลังสัมพัทธ์ RSI : RELATIVE STRENGTH INDEX

RSI เป็น เครื่องมือที่นำมาใช้วัดการแกว่งตัวของราคาหุ้น สำหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะการซื้อมากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือขายมากเกินไป (OVERSOLD) โดย ใช้ระดับเหนือ 80% บอกภาวะ OVERBOUGHT และระดับต่ำกว่า 20% บอกภาวะ OVERSOLD และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า แนวโน้มของราคาหุ้นที่กำลังมีทิศทางขึ้นหรือลงนั้น กำลังใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยัง โดยมีสัญญาณเตือนที่แสดงออกมาในรูปแบบของการแยกทางออก (DIVERGENCE) ระหว่าง ราคาหุ้นกับ 9 RS

         ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) คือ การคำนวณหาพละกำลัง ที่ซ่อนตัวอยู่ของตลาดหรือของหุ้นใดหุ้นหนึ่ง (INTERNAL STRENGTH) โดยดูจากอัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมาอยู่ระหว่างการขึ้นลงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และภายใน “เวลา” ที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลา 14 วัน เราจึงเรียกว่า 14 RSI แต่ใช้กับ Gold future และ gold spot ใช้ 9 RS

                  สูตรการคำนวณ  9 RSI

                   RSI       =    100 -  100
                          1+RS

                RS  =   ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของราคาปิดใน 9 วัน

                             ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงลดลงของราคาปิดใน 9 วัน

  ระดับ “การซื้อมากเกินไป” ของ 9 RSI อยู่ที่บริเวณระดับสูงเกิน 80% ส่วนระดับที่มีการขายมากเกินไปอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 20% และมีกฎว่าถ้าเส้น 9 RSI ลดต่ำลงมามากเท่าใดจะทำให้เกิดภาวะ OVERSOLD ซึ่งโอกาสที่

           ราคาหุ้นจะตีกลับขึ้นไปในลักษณะการ “ปรับตัวทางเทคนิค” มีอยู่สูง ในทางกลับกัน ถ้าเส้น 9 RSI วิ่งสูงขึ้นจนเข้าไปในเขต OVERBOUGHT แล้ว โอกาสที่ราคาหุ้นจะมีการปรับตัวลงก็มีเช่นเดียวกัน

 การใช้ 9 RSI ในการวิเคราะห์กราฟทอง

ดูยอด (TOP) และฐาน (BOTTOM) มักจะเกิดยอดเหนือเส้น 80 และเกิดฐานใต้เส้น 20 โดยปรากฏยอดและฐานให้เห็นก่อนตลาด

 

ใช้ ดูรูปแบบซึ่งจะใช้ดูเช่นเดียวกับรูปแบบที่เกิดในแผนภูมิราคา แต่จะให้ความสำคัญกับรูปแบบ HEAD & SHOULDERS ; DOUBLE TOPS & DOUBLE BOTTOMS ในลักษณะเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาหุ้นจะมีการเปลี่ยนทิศทาง โดยเฉพาะถ้ารูปแบบนั้นเกิดขึ้นในบริเวณเขต OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD

 

ดู การเหวี่ยงตัวของ 9 RSI ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FAILURE SWING) โดยการตวัดกลับครั้งต่อไปไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในบริเวณเขต OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD

 

    สัญญาณการขายจะมีอยู่ 3 ช่วง  

1.       เมื่อเส้น RSI อยู่เหนือเส้น 80 ที่ยอดสูง (A)

2.       เมื่อเส้น RSI ไม่ทะลุเส้นต้าน (AC)

3.       เมื่อเส้น RSI ทะลุเส้นหนุน (B)

                  โดยทั่วไปแล้วสัญญาณขายตามข้อ 3. จะมีความแม่นยำสูงสุด

          BOTTOM FAILURE SWING เกิดขึ้นเมื่อจุดฐานของ RSI อยู่ต่ำกว่าเส้น 20 A) และจุดฐานใหม่ (C) อยู่สูงกว่าจุดฐานเก่า (A) โดย BOTTOM FAILURE SWING จะสมบูรณ์เมื่อเส้น RSI เคลื่อนที่จากจุดฐาน (C) ขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุด (B) ที่อยู่ระหว่างจุดฐานทั้งสอง (A และ B)

•                    สัญญาณการซื้อจะมีอยู่  3 ช่วง

1.       เมื่อเส้น  RSI  อยู่ต่ำกว่าเส้น 20 ที่จุดฐาน  (A)

2.       เมื่อเส้น  RSI  ไม่ทะลุเส้นหนุน  (AC)

3.       เมื่อเส้น  RSI  ทะลุเส้นต้าน (B)

                    โดยทั่วไปแล้วสัญญาณซื้อตามข้อ 3. จะมีความแม่นยำสูงสุด

         การดูแนวรับและแนวต้าน บางครั้ง RSI จะแสดงระดับของแรงรับ-แรงต้านได้ชัดเจนกว่าแผนภูมิราคา โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น TRENDLINES,  MOVING AVERAGES

 

 

  การแยกทางออกจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับ RSI

              BEARISH DIVERGENCE

 ใน ตลาดที่มีแนวโน้มขึ้น เมื่อเกิดลักษณะการเคลื่อนที่แยกทางกัน (DIVERGENCE) โดยเกิดขึ้นเมื่อราคาใหม่ (C) ขึ้นสูงกว่ายอดสูงของราคาเก่า (A) แต่ RSI ยอดใหม่ (C) อยู่ต่ำกว่า RSI ยอดเก่า (A) ตรงจุดนี้จะเป็นสัญญาณเตือนว่าการวิ่งขึ้นของราคาจะวิ่งต่อไปได้อีกไม่นาน แล้วจะปรับตัวลงมาตาม RSI

 

                   BULLISH DIVERGENCE

 ในตลาดที่ราคามีแนวโน้มลดลง เมื่อยอดต่ำใหม่ของราคา (C) อยู่ต่ำกว่ายอดต่ำเก่าของราคา (A) ในขณะที่ RSI ยอดใหม่ (C) อยู่สูงกว่า RSI ยอดเก่า (A) ตรง จุดนี้จะเป็นสัญญาณเตือนว่า ราคาน่าจะสามารถสะท้อนกลับสูงขึ้นได้ในไม่ช้านี้ หรืออาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่า การลดต่ำลงของราคานั้นใกล้จะจบลง

 

ข้อสังเกตของ RSI

  1. ปกติยอดสูงที่สูงกว่า 80 และยอดต่ำที่ต่ำกว่า 20 จะมีความสำคัญในการวิเคราะห์
  2. FAILURE SWINGS (SUPPORT AND RESISTANCE PENETRATION) จะเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
  3. โดยทั่วไปแล้ว RSI จะแสดงระดับแรงหนุน และแรงต้านได้ชัดกว่าราคา

เมื่อ RSI เคลื่อนที่ไม่ตามกันกับราคา (DIVERGENCE) จะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ราคาจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของ RSI

 การ ใช้งาน RSI นั้น เพื่อบอกถึงการกลับตัว โดยทั่วไปไปเราจะใช้เส้น 80-20 โดยเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาจนสูงมาก และ RSI ขึ้นมาถึงเส้น 80 เป็นการบอกว่า Over Bought ซึ่งหากมีสัญญาณอื่นสนับสนุน ก็แปลว่าเตรียม short sell ได้ (สังเกตใช้คำว่า "เตรียม")

และในทางกลับกัน เราใช้แนวเส้น 20 เป็นการบอกว่า Over Sold เตรียมเข้า buy ได้

RSI จะช่วยคุณหาสัญญาณ ซื้อมากเกินไป และ ขายมากเกินไป

บาง คนอาจจะใช้ดูค่าสัญญาณ breakout ปลอม เมื่อ RSI ไม่ได้อยู่จุด new high แต่ ราคาหุ้นใช่ ซึ่งในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาหุ้นอยู่ new high ค่า RSI ก็จะอยู่ใน new high ด้วย

สุดท้าย ค่า RSI ใช้บอกสัญญาณ ความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ reverse กลับมา เมื่อ ผ่านจุด last peak หรือ low ไปแล้ว

ข้อเสียและความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

      การใช้โดยไม่รู้ซึ้งถึงแนวความคิดของเทคนิคต่างๆ ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายมากพอสมควร เช่นการใช้เครื่องมือประเภทแนวโน้ม[Trend following system]ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง[Sideway]จะทำให้เราเข้าๆ ออก ๆ กำไรแทบไม่มี

      การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยจำกัดขอบเขตและร่นระยะเวลาได้ แต่เป็นการพิจารณาเพียงผลสรุปของเหตุการณ์ ไม่มีความลึกเพียงพอ อาจตกเป็นเหยื่อของการปั่นหุ้นได้ สามารถแก้ไขได้บ้างด้วยการ stop ผลขาดทุนไว้ล่วงหน้า และ ใจแข็งพอที่ตัดขาดทุนเมื่อเกิดปัญหา

      นักลงทุนบางคนเข้าใจว่า เมื่อรู้วิธีทางเทคนิคจะสามารถซื้อได้ราคาต่ำสุด และ ขายได้ราคาสูงสุด ซึ่งในโลกความจริงไม่มีเครื่องตัวไหนทำได้ เพียงบอกว่าช่วงไหนควรเข้าตลาดหรือช่วงไหนควรออกจากตลาด หรือยืนยันแนวโน้ม 

 

 

 

Relative Strength Index หรือ RSI ถือเป็น momentum oscillator หรือ เครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดแรงซื้อแรงขาย ณ ระดับราคาปัจจุบันที่มีความนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง จนถือเป็น Default ของนักลงทุนสายเทคนิคไปแล้ว
ค่า RSI จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ดังนั้น จุดกลางของค่า RSI ก็คือ 50 นั้นเอง

ค่า RSI คำนวนมาจากอะไร?
มาจาก RSI = 100 – 100/(1 + RS*)

โดยที่ RS (ไม่ใช่ค่ายเพลงนะจ๊ะ) คือ ค่าเฉลี่ยของวันก่อนหน้าที่ดัชนีปิดลบ หารด้วย ค่าเฉลี่ยของวันที่ดัชนีปิดบวก

ค่ากลางที่โดยปกติจะถูกตั้งเป็น Default ของ RSI คือ ใช้ค่าเฉลี่ย 14 วัน

ดูจากสูตรก็พอจะรู้กันเลยทันทีว่า หากว่าดัชนี หรือหลักทรัพย์ที่เราสนใจ กำลังอยู่ในช่วงขาลง ค่า RSI จะค่อยๆลดลงในทิศทางเดียวกัน
และหากดัชนี หรือหลักทรัพย์อยู่ในทิศทางขาขึ้น ค่า RSI จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

แล้วใช้ RSI ยังไง?
1. ดูการกลับตัว หรือ Divergence 


2. ดู Overbought และ Oversold หรือเรียกเป็นภาษาไทยคือ ดูว่า ณ ตอนนั้น ดัชนี หรือหลักทรัพย์ที่เราสนใจ เข้าเขต “ซื้อมากเกิน” หรือ “ขายมากเกิน” หรือยัง
ซึ่งโดยภาวะตลาดปกติ เขต Overbought นั้น RSI จะอยู่ที่ 70 ขึ้นไป ส่วน Oversold จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 30 ลงมา
ยกตัวอย่าง หุ้น Texas Instruments เมื่อปี 2008 ตามภาพ


จะ เห็นว่า หุ้น Texas นั้น RSI ไปแตะที่ระดับ 70 จำนวนสองครั้งด้วยกัน โดยครั้งที่สอง ครั้งแรก ยังมีแรงซื้อกลับมาดันราคาหุ้นทำ Higher High แต่ RSI ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ (เกิด Bearish Divergence) และเมื่อลงมาต่ำกว่า 70 อีกครั้ง ก็แปลว่า หุ้นเตรียมเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นสู่ขาลง

3. เอาไว้ยืนยันแนวโน้มว่าอยู่ในแนวโน้มอะไร ขาขึ้น? หรือขาลง?
โดยปกติ หุ้นหรือดัชนีที่อยู่ในขาขึ้น ค่า RSI จะเทรดอยู่ในช่วง 40-80 จุด แต่ถ้าเป็นขาลง จะอยู่ใน 20-60 จุด
ดังนั้น Overbought ในช่วงหุ้นขาขึ้น จะเป็นระดับที่ RSI อยู่สูงกว่า  80 จุดขึ้นไป ในขณะที่ต่ำกว่า 40 จุด ก็หมายถึง Oversold ในช่วงขาขึ้นแล้ว
และเช่นเดียวกัน Overbought ในช่วงหุ้นขาลง ก็คือระดับ RSI ที่เกิน 60 จุดขึ้นไป ส่วนเมื่อไหร่ที่ต่ำกว่า 20 ถึงจะค่อยเป็น Oversold ในช่วงขาลงครับ

หลักการข้อที่ 3. นี่ ถือเป็นสิ่งที่นักเทคนิคที่เพิ่งเริ่มต้นสนใจ มักจะลืมนึกถึง หรือไม่ระวัง เพราะโดยปกติ ทั้งหน้าจอ Bloomberg Reuters BISNEWS APAC หรือ E-Finance มักจะตั้งค่า Default ของ Overbought และ Oversold ไว้ที่ 70 และ 30 ตามลำดับ และก็ทำให้นักเทคนิคมือใหม่ ไปเข้าใจว่า นั้นไง เลย 70 ปั๊บ ต้องจับตา เตรียมขาย เพราะเข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้ว ซึ่งสุดท้าย กลายเป็นตกรถไปซะงั้น แล้วพาลมาคิดว่า RSI เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ไม่จริง

แต่ก็มีข้อยกเว้นในการใช้ RSI พิจารณาเหมือนกันนะครับ ผมลองพาไปดูกราฟหุ้นไทยใน www.stockcharts.com

 

จะเห็นว่า ในช่วงตั้งแต่เดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว จนถึงกลางเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา RSI ของ SET Index พุ่งขึ้นไปเหนือ 80 จุด แต่ดัชนีก็ยังเดินหน้าขึ้นไปเรื่อยๆต่อเนื่อง ดังนั้น ในฐานะนักลงทุน ผมแนะนำว่า RSI ก็เป็นแค่เครื่องมือในการดูประกอบการพิจารณาเท่านั้น การใช้ RSI ในการกำหนดจุดซื้อหรือจุดขาย เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และไม่มีนักเทคนิคคนไหนเขาใช้กันแค่เครื่องมือตัวเดียวนะครับ

ส่วนเรื่องความชำนาญในการใช้ เรื่องนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วครับ มั่นดูกราฟเยอะๆ ศึกษารูปแบบของหุ้น จำภาพการเคลื่อนไหวในอดีตไว้ในหัวเยอะๆ พอเราเจอรูปแบบ หรือแนวโฯ้มอะไรที่คุ้นตา สมองจะขุดมันขึ้นมาประกอบต่อกันให้เราเห็นเป็นลายแทงได้เอง ส่วนจะเป็นภาพที่แม่นยำจริงๆขนาดไหน ก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกที แต่สำหรับผมแล้ว ถ้าจะดูกราฟเทคนิค ไม่ว่าจะดัชนี หรือ หลักทรัพย์ตัวใดก็ตาม RSI ถือเป็น Indicator ที่สำคัญ ไม่ดูไม่ได้เลยทีเดียว

กับดัก RSI 30,70 overbought and oversold เข้าใจผิดคุณอาจหมดตัว

อย่าหลงกับดักที่อาจเข้าใจว่า RSI ต่ำ 30 คือเขตขายเกินไปให้ซื้อ และ RSI สูงกว่า 70 เข้าเขตซื้อมากเกินไปให้ขาย  และถ้าผมอยากจะบอกว่า ถ้าหุ้นตัวนั้นแนวโน้ม RSI ลงต่ำกว่า 30 คุณควรขาย หรือถ้าหุ้นตัวนั้นRSI เกินกว่า 70 คุณควรถือต่อไปหรือเสี่ยงซื้อ คุณจะเชื่อผมไหม







การใช้ RSI ในแบบของผม ย้ำนะครับในแบบของผม
คือการมองเป็นระดับครับโดยผมใช้ที่ระดับ 50 เป็นตัวแยกว่าหุ้นตัวนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลง
ถ้าหุ้นเป็นขาขึ้น มันไม่ควรต่ำกว่าระดับ 50 และวิ่งในกรอบ 50-70 ถ้าหุ้นตัวนั้นลงมาวิ่งในกรอบ 50-30 หุ้นตัวนั้นจะอยู่ในแนวโน้มขาลง
วิธีนี้อาจไม่ใช่ซื้อที่จุดต่ำสุด และขายที่จุดสูงสุด แต่ผมมองว่าเป็นวิธีที่"ปลอดดอย"ที่สุดนะครับ


จากรูปผมแนะนำได้แค่ ควรจะซื้อเมื่อหุ้นที่กำลังจะขึ้นผ่าน 50 และ ขายเมื่อกำลังจะลงผ่าน 50 หรือใช้แนวระดับ 50เป็นแนวรับ และที่ 70 เป็นแนวต้าน ก้อได้นะครับ คือซื้อที่ระดับ 50 และขายที่ 70 หรือมากกว่าขึ้นไป และถ้าคุณสังเกตุดูคุณจะเห็นว่าAdvance ไม่เคยลงมาต่ำกว่า 30 เลย ถ้าคุณจะรอรับหุ้นขาขึ้นที่ 30 คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้หุ้น แต่ถ้าBanpu คุณจะได้ทุกราคาที่คุณต้องการถ้าต่ำกว่า 30

 

จากรูป Cpall ตั้งแต่ ต่ำกว่าระดับ 50 ก้อเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอด และไม่เคยผ่านระดับ 50 อีกเลย ผมคงแนะนำว่าไม่ควรเข้าซื้อเลยคุณมีโอกาสดอยสูง ถ้าหาจังเหวาะเข้าออกไม่ดี ถึงตรงนี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่า ถ้าคุณซื้อในเขตต่ำกว่า 30 แล้วมันจะไม่เด้ง มันอาจจะมีเด้งได้ เพียงแต่มันไม่ใช่จุดที่ "ปลอดดอย"แบบ 100%  และ ถ้าคุณสังเกตุ Cpall ในรูปดีๆ มีจุดที่ต่ำกว่า 30 2 ครั้ง และเด้งทุกครั้ง แต่ทุกครั้งจะต่ำลงเรื่อยๆ ถ้าคุณจะซื้อที่30 คุณซื้อได้แต่คุณควรขาย ที่ 50 ไม่ควรถือนาน เพราะเราไม่รู้ว่า 30 ครั้งต่อไปมันจะอยู่ที่ตรงไหน

สรุปคือ ระดับที่ 30,70 ถ้าคุณเข้าใจผิดคุณอาจจะขายหมูตัวใหญ่มากหรือไม่ก้ออยู่บนยอดเขาที่สูงสุดได้
หุ้นแต่ละตัวระดับ RSI อาจจะต้องปรับไปนะครับ อาจใช้จุดเปลี่ยนแนวโน้มที่ 45 หรือ 55 แทน 50 ได้ และเราจดพฤติกรรมเค้าไว้และเล่นตามพฤติกรรมของเค้า เหมือนที่อาจารย์ปลาเคยกล่าวไว้ครับว่า "ดูมันทำ ถ้ามันทำแบบที่คิดก็เล่นกับมัน"

 

RSI ก็เหมือนกับเครื่องมือที่ใช้วัดแนวโน้มตัวอื่นๆ ที่จะค่อนข้างชัดเจนและใช้งานได้ดีที่สุดในขณะที่ราคาอยู่ในช่วง Sideways หากเทียบกับตอนราคาที่อยู่ในขาขึ้น กับ ขาลง ความยากในการจับสัญญาณก็จะมีมากขึ้น อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ และ ความสามารถในการหาแนวโน้มที่แท้จริงของราคา ณ ขณะนั้น

ใน วงกลม จะเห็นว่า RSI ได้ขึ้นไปถึงจุด Overbought ที่ 70 บนกราฟ และ Oversold ที่ 30 ราคาหุ้น PTTEP

ราคา กับ RSI Divergence

Wilder หรือ ผู้คิดค้น RSI นั้นได้ให้คำแนะนำว่าหากมีการเกิด Divergence ระหว่าง ราคา กับ RSI (การที่แนวโน้มราคาไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับ RSI) เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการกลับตัวของราคาเกิดขึ้น 

Bullish Divergence จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการที่ ราคาหุ้น Lower Low (จุดต่ำสุดใหม่ ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่า หรือ ต่ำลงเรื่อยๆ) ในขณะที่ RSI นั้นทำ Higher Low (จุดต่ำสุดใหม่ ที่สูงกว่าจุดต่ำสุดเก่า หรือ สูงขึ้นเรื่อยๆ) จะเป็นการแสดงถึงแนวโน้มที่จะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้น

Bearish Divergence จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการที่ ราคาหุ้น Higher High (จุดสูงสุดใหม่ ที่สูงกว่าจุดสูงสุดเก่า หรือ สูงขึ้นเรื่อยๆ)ในขณะที่ RSI นั้นทำ Lower High (จุดสูงสุดใหม่ ที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเก่า หรือ ต่ำลงเรื่อยๆ) จะเป็นการแสดงถึงแนวโน้มที่จะมีการกลับตัวเป็นลงขึ้น

Failure Swings

Wilder ยังบอกอีกว่าตัวชี้วัดอีกตัวที่สามารถบอกว่าราคาหุ้นอาจเกินการกลับตัวได้นั้นก็คือ Failure Swings คงแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การสวิงที่ผิดผลาด

ยกตัวอย่าง Bullish Failure Swing คือการที่ RSI ลงไปต่ำกว่า 30 กลับขึ้นมาเหนือ 30 และ เกิดการ Pull Back คือลดลงต่ำ แต่ว่าไม่ต่ำกว่า 30 และ จบลงด้วยการที่ ราคาปิดสูงกว่า ราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า เป็นสัญญาณว่าหุ้นอาจมีการกลับตัวเป็นขาขึ้น

Bearish Failure Swing แน่นอนว่าต้องตรงกันข้ามกันก็คือการที่ RSI ขึ้นสูงกว่า 70 ลงต่ำกว่า 70 ในเวลาต่อมา และกลับตัวขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 พร้อมกับ ราคาปิดล่าสุด ต่ำกว่า จุดต่ำสุดของวันก่อนหน้า เป้นสัญญาณว่าหุ้นอาจจะพลิกตัวเป็นขาลง

RSI ในตลาดขาขึ้นและลง

ตามที่ได้กล่าวไป RSI นั้นค่อนข้างใช้ได้ผลมากในขณะที่ตลาด หรือ ราคาหุ้นอยู่ในช่วง Sideways หากเป็นช่วงตลาดขาขึ้นหรือลงนั้นความแม่นยำมักจะลดลง ดังนั้นซึ่งที่เราสามารถทำได้คือการปรับจุดตัด Overbought และ Oversold

ในขณะที่ตลาดอยู่ใน ขาขึ้นอย่างรุนแรง เราอาจจะตั้งจุด Overbought ไว้ที่ 80 และ Oversold ไว้ที่ 40

หากตลาดอยู่ใน ขาลง เราก็สามารถลดจุด Overbought ลงมาที่ 60 และ Oversold ไว้ที่ 20

เส้นแนวโน้มของ RSI

นักลงทุนท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Breakout ก็สามารถหยิบ RSI ไปใช้โดยการตีเส้นแนวโน้ม หรือ Trendline เพื่อหาจุดที่ราคาอาจจะทำการ Breakout เส้น Trendline ซึ่งก็จะเป็นการบอกสัญญาณของจุดกลับตัวของราคาเหมือนกับวิธีการอื่นๆ 

สรุปกับ RSI

ถึงแม้ว่า RSI จะถูกคิดขึ้นมานานกว่า 30 ปีแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือสมัครเล่นหรือมือโปรก็หยิบมาใช้ค่อนข้างบ่อยในการหาและจับสัญญาณในการกลับตัวของราคา ดังนั้น RSI จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุณควรจะรู้วิธีใช้และหยิบมาใช้เป็นครั้งคราว และ รับรองวันนึงมันต้องให้ประโยชน์แก่คุณอย่างคาดไม่ถึง…

Visitors: 58,939