moving averrages

หลักการ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นดัชนีที่ ใช้แสดงค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในแต่ละช่วงเวลาเมื่อเราคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อน ที่ ค่าที่คำนวณได้จากทางคณิตศาสตร์จะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงนั้น ถ้าราคาหุ้นมีการเปลี่ยน ค่าเฉลี่ยของราคาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มี 5 แบบที่นักลงทุนนิยมใช้ แบบทั่วไป (ใช้การบวกเลขกันธรรมดา), exponential, สามเหลี่ยม, variable และถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้จากกลุ่มข้อมูลไม่ว่าจะเป็นราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, ราคาสูงสุด, ปริมาณการซื้อขาย หรือแม้แต่ค่าดัชนีตัวอื่นๆ

ข้อแตกต่างกันเพียงอย่างเดียวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแต่ละประเภทคือการ ให้น้ำหนักความสำคัญของข้อมูลที่ใกล้กับเวลาปัจจุบัน โดยแบบทั่วไป (simple) จะให้ความสำคัญกับทุกราคาเท่ากัน ส่วนแบบ Exponential และ ถ่วงน้ำหนักนั้นจะให้ความสำคัญกับราคาในปัจจุบันมากกว่า ส่วนแบบสามเหลี่ยมนั้นจะให้ความสำคัญกับราคาที่อยู่กึ่งกลางช่วงเวลาที่เรา พิจารณามากสุด ส่วน Variable จะให้น้ำหนักตามการแกว่งตัวของราคา

 

ความหมาย

วิธีที่นิยมมากที่สุดในการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาใช้คือการเปรียบเทียบ ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีของราคากับราคาหุ้นตัวมันเอง โดยที่สัญญาซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กราฟแสดง Dow Jones Industrial Average (“DJIA”) ในช่วงปี 1970 ถึงปี 1993

 

ในรูปใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 15 เดือน โดยที่สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ DJIA มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และสัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อค่า DJIA ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

โดยที่ระบบการซื้อขายแบบ ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่เจตนาให้คุณซื้อที่จุดต่ำสุดหรือขายที่จุดสูงสุด มันถูกออกแบบมาให้คุณซื้อเมื่อราคาขึ้นมาจุดต่ำสุดนิดหน่อยแล้วขายทิ้งเมื่อ ราคาลงมาจากจุดสูงสุดนิดหน่อย

 องค์ประกอบที่สำคัญของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ย คุณควรที่จะหาระยะเวลาในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้การลงทุนของคุณ เกิดกำไรมากสุด (คุณอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาระยะเวลาที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการหาค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งในตัวอย่างจะมีค่าเท่ากับ 43 วัน) หลักการสำคัญในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการที่สามารถกำไรคงที่ได้ ช่วงเวลาที่นิยมที่สุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 39 สัปดาห์ หรือ 200 วัน ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นจะช่วยให้เห็นวัฐจักรหลักของตลาดได้เป็นอย่างดี

 ความยาวของช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรจะพอดีกับวัฐจักรของตลาด ตัวอย่างเช่นถ้าคุณพวกว่าทุก 40 วันจะเป็นจุดสูงสุดของวัฐจักร ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรจะใช้คือ 21 วันซึ่งสามารถคำนวณได้จาก

 

 

คุณสามารถแปลงปริมาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันไปเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รายสัปดาห์โดยการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันหารด้วย 5 (ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 สัปดาห์) สำหรับการแปลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันไปเป็นรายเดือน ทำได้โดยการหารด้วย 21 (ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 เดือน เพราะเดือนมีประมาณ 21 วันทำการ)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณแล้วทำการสร้างกราฟในลักษณะเดี่ยวกับ ดัชนีได้ การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของดัชนีนั้นมีลักษณะเดียวกับการแปล ความหมายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้น เมื่อดัชนีขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงว่าดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ถ้าดัชนีมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นแสดงว่าดัชนีนั้นมีแนวโน้ม ต่ำลง

ดัชนีหลายตัวต้องใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่น MACD, Price ROC, Momentum และ Stochastics

ดัชนีบางตัวอย่างเช่น stochastics ระยะสั้น มีการแกว่งตัวมากทำให้ยากต่อการดูแนวโน้มที่ จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเรานำค่าดัชนีนั้นมาสร้างกราฟจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของดัชนีนั้น จะช่วยให้คุณสามารถเห็นแนวโน้มของดัชนีนั้นง่ายขึ้น

 

การแกว่งหลุดกรอบสั้นสามารถถูกกำจัดออกไปด้วยการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อน ที่ระยะสั้น (ตัวอย่าง 2-10 วัน) ของดัชนีประเภท oscillating เช่น ROC แบบ 12 วัน, stochastics หรือ RSI ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะขายหุ้นเมื่อค่า Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 80 คุณอาจจะเปลี่ยนมาเป็นจะขายเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 5 วันของ Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 80

 

ตัวอย่าง

กราฟหุ้น Lincoln National และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential 39 วัน

 

ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่สามารถระบุจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็เป็นตัวที่ช่วยบอกทิศทางของราคาได้เป็นอย่างดี

 

คำนวณ

Simple

วิธี Simple เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สร้างจากการรวมราคาวันปิดของหุ้นตามระยะเวลาที่ เรากำหนดไว้ทุกวัน (เช่น 12 วัน) แล้วเราก็นำจำนวนวันทั้งหมดมาหาร คำตอบที่ได้คือค่าเฉลี่ยของราคาหุ้น ณ เวลานั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple จะให้ความสำคัญของราคาในแต่ละวันเท่ากัน

 ตัวอย่างเช่น คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 21 วัน ของหุ้น IBM สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือหาราคาปิดของหุ้น IBM ย้อนหลังจากปัจจุบันไป 21 วัน แล้วนำราคาปิดเหล่านั้นมารวมกัน จากนั้นคุณก็เอาผลรวมที่ได้ทั้งหมดหารด้วย 21 สิ่งที่คุณจะได้คือราคาเฉลี่ยของหุ้น IBM ตลอดช่วงเวลา 21 วันที่ผ่านมา คุณอาจจะสร้างกราฟราคาเฉลี่ยเหล่านี้ก็ได้

 

เมื่อ

 

 

Exponential

การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential นั้นคำนวณจากการรวมเปอร์เซ็นต์ของราคาปิดวันนี้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนเมื่อวาน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential นั้นจะให้ความสำคัญกับราคาในปัจจุบันค่อนข้างมาก

ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9% แบบ Exponential ของหุ้น IBM สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือนำราคาปิดของวันนี้คูณด้วย 9% แล้วจากนั้นก็นำผลลัพธ์ที่ได้รวมกับผลคูณของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเมื่อวาน กับ 91% (100%-9% =91%)

 

มันเป็นการจะดีกว่าถ้าเราจะระบุค่าเป็นช่วงเวลาแทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ เราสามารถแปลงค่าเปอร์เซ็นต์ให้มาอยู่ในรูปของจำนวนวันได้ ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9% จะมีค่าเท่ากับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน

สูตรสำหรับการแปลงค่าเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนวัน

 

จากสูตรด้านบนทำให้เราสามารถแปลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9% มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential แบบ 21 วัน

 

สูตรสำหรับการแปลงระยะเวลากลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์คือ

 

คุณสามารถใช้สูตรข้างบนในการแปลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 21 ไปเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 9%

 

แบบสามเหลี่ยม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับราคาที่อยู่ตรงกลางช่วง

ขั้นตอนในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วันแบบสามเหลี่ยม

  1. นำช่วงเวลาที่ใช้มาบวกหนึ่ง (ตัวอย่าง 12 + 1 = 13)
  2. นำค่าที่ได้ในขั้นตอนแรกหารด้วย 2 (ตัวอย่าง 13 หาร 2 เท่ากับ 6.5)
  3. ถ้าคำตอบในขั้นตอนที่สองเป็นทศนิยมให้ปัดขึ้นเสมอ (ตัวอย่าง ปัด 6.5 เป็น 7)
  4. ใช้ค่าในขั้นตอนที่ 3 มาคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ simple ของราคาปิด (ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ simple 7 วัน)
  5. นำค่าในข้อ 3 มาใช้อีกครั้ง (ตัวอย่าง 7) คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ simple ในขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง (ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)

 

Variable

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบแปรผันนั้นคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential ที่มีการปรับแก้ให้ราบเรียบขึ้นตามการแกว่งตัวของข้อมูล ยิ่งข้อมูลมีการแกว่งตัวมาก ยิ่งต้องมีการปรับความรับเรียบในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้น โดยการปรับแก้นั้นจะเป็นการให้น้ำหนักกับข้อมูลในปัจจุบัน

วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะไม่นำผลของช่วงการแกว่งตัวของ ราคาเข้ามาคำนึงถึง ระหว่างที่หุ้นอยู่ในช่วง sideway ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นจะส่งผลให้เกิดสัญญาณหลอกขึ้นจำนวนมาก แต่ถ้าเมื่อไรที่หุ้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจะช้าเกินไปสำหรับช่วงการกลับตัวของแนวโน้ม การที่มีตัวปรับแก้นั้นจะส่งผลให้ค่าที่ได้ดีในทุกสภาวะการของตลาด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนแบบ Variable สามารถคำนวณได้จาก

 

โดยที่

 

มีการนำค่า Volatility Ratio มาใช้ด้วย ปกติแล้วผมจะใช้ค่าอัตราส่วนของดัชนี VHF เปรียบเทียบกับดัชนี VHF 12 วันที่แล้ว ยิ่งค่าที่ได้สูงเท่าไร แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากเท่านั้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Variable นั้นถูกคิดโดยนาย Tushar Chande ซึ่งเขียนในหนังสือ Technical Analysis of Stocks and Commodities ในเดือนมีนาคม 1992

 

แบบถ่วงน้ำหนัก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีแบบถ่วงน้ำหนักนั้นถูกสร้างขึ้นโดยกำหนดว่าข้อมูลยิ่ง ทันสมัยเท่าไรต้องยิ่งได้รับน้ำหนักการพิจารณามากขึ้นเท่านั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักคำนวณโดยคูณข้อมูลของวันก่อนๆด้วยน้ำหนัก ที่แตกต่างกัน ตารางด้านล่างแสดงวิ่งการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบ 5 วัน

 น้ำหนักที่ใช้ในตัวอย่างขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ในการคำนวณค่าเฉลี่ย เคลื่อน ในตัวอย่างด้านบนเรากำหนดให้น้ำหนักของวันแรกมีค่าเท่ากับ 1.0 ในขณะน้ำหนักของวันปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 5.0 ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 5 เท่าของข้อมูล 5 วันที่แล้ว

 

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนแบบ 25 ในแบบต่างๆ

 


ขออ้างอิงจากบทความที่เคยเขียนไปเมื่อปี 2012 ในเรื่องของ Moving Average คือ "หุ้นขาขึ้นหรือขาลง" "จุดซื้อ-จุดขายด้วย EMA อันทรงพลัง"
จะพูดถึงการใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เอาไว้กำหนดสัญญาณ ซื้อ-ขาย และเอาไว้ดู ขาขึ้น-ขาลงของหุ้นหรือตลาด

มาในวันนี้เมื่อเรารู้จักพื้นฐานความรู้ของเส้นค่าเฉลี่ยกันไปแล้ว บทความนี้จะนำเส้นค่าเฉลี่ยมาประยุกต์ใช้ในการ Trade ในเรื่องของ Price Action ซึ่งจะก้าวขึ้นมาอีกขั้นก่อนจะก้าวข้ามไปสู่ Advance Trade

ในด้านของ Chartychology จะใช้ประโยชน์จาก Moving Average ในการกำหนด Trend ของหุ้นหรือตลาดและกำหนดพื้นที่ในการ Trade แค่นี้เอง...และจะไม่ได้นำ Moving Average(MA) มากำหนด แนวรับ-แนวต้าน(ทาง StockMoneyGear จะเขียนการกำหนด แนวรับ-แนวต้าน เป็นอีกบทความ)

สำหรับ Chartychology จะใช้ Moving Average 3 เส้นหลักๆ


เส้นที่ 1 คือ การใช้ Sample Moving Average(SMA) ที่ระยะเวลา 10 วัน(Day TF) หรือ Exponential Moving Average(EMA) ที่ระยะเวลา 10 วันเช่นกันแต่ EMA จะให้น้ำหนักและช้ากว่า...ส่วน SMA จะเร็วกว่าแต่ต่างกันไม่มากเท่าไรสามารถใช้แทนกันได้

เส้นที่ 2 คือ การใช้ EMA 30 วันเท่านั้น จะนำไปใช้ในการกำหนดพื้นที่ในการ Trade

เส้นที่ 3 คือ การใชั EMA 200 วัน เส้นนี้เป็นเส้นสำคัญครับ คือ 1) จะเอามากำหนดว่าตอนนี้เป็น ขาขึ้นหรือขาลงเต็มตัวแล้วหรือยัง 2) เส้นนี้จะเป็นเส้นอ้างอิงได้ดีถ้าหุ้นหรือตลาดยังไม่เป็น ขาขึ้นหรือขาลงเต็มตัวมักจะกลับตัวแถวๆบริเวณนี้... แต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาเส้นนี้เป็นเส้น แนวรับหรือแนวต้าน นะครับ โดยหลักๆจะเน้นที่ข้อที่ 1) ครับ

เมื่อเราเข้าใจใน Moving Average แล้ว เราจะนำไปวางกลยุทธ์กันครับ

จากที่เราได้อ่านบทความเรื่อง Uptrend และ Downtrend เราจะนำมาประยุกต์ใช้โดยการกำหนดการวาง Moving Average โดยให้ SMA(10) อยู่เหนือ EMA(30) โดยเงื่อนไขนี้จะเป็น Uptrend หรือ Long Position

ทีนี้มาดูในส่วน Downtrend หรือ Short Position กันโดยมีเงื่อนไขว่า SMA(10) อยู่ต่ำกว่า EMA(30) เท่านี้เองครับ

ดังนั้นเราจะ Trade แค่สองช่วงคือ Long Position และ Short Position

แต่ช่วงที่ไม่ควร Trade คือช่วง Sideway ครับ

ตามไปดูภาพประกอบความเข้าใจในเรื่อง Long and Short Position กันครับ



ดังนั้นเมื่อเลือกช่วง Trade ได้แล้ว เราจะกำหนดพื้นทึ่ในการ Trade ต่อไป นั่นคือ TAZ คือ Trader Action Zone

เราจะรอให้ราคาหุ้นหรือดัชนีของตลาดลงมาอยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่า SMA(10) แต่อยู่เหนือกว่า EMA(30) นี่แหละครับที่เราเรียกว่า TAZ แล้วจึงพิจารณาเข้า Trade คร้าบบบ

ด้านบนจะใช้ในกรณี Long Position ส่วนในกรณี Short Position จะทำกลับกันใน TAZ ครับ...

มาดูภาพประกอบของ Long Position ของ TAZ กันครับ


และ Short Position 



สุดท้ายนี้ในอีกหนึ่งเทคนิคของ MA คือการใช้ EMA(200) เป็นบริเวณในการ Trade เมื่อ ราคาหุ้นหรือดัชนีของตลาดลงมาใกล้ๆ...แต่เราต้องรอการสร้าง Pattern ของการกลับตัวเมื่อมี Pattern ใดๆเกิดให้เตรียมพิจารณากลยุทธ์ได้เลย

มาดูเทคนิคนี้กับ Long Position ตามภาพได้เลย


และ Short Position



เอาหละครับในบทความนี้เมื่อได้อ่านแล้วคงจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อย เมื่อได้รู้แล้วก็จะเป็นข้อมูลเพื่อต่อยอดในบทต่อๆไปครับ

ที่มา : www.stockmoneygear.com

Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในที่นี้จะแนะนำ EMA หรือเรียกว่า Exponential Moving Average
โดยเส้น EMA50 ผู้ใช้ได้ทดลองใช้แล้วคิดว่าลงตัวและใช้ได้ดี

(ส่วนใครอยากทดลองใช้เส้นค่าเฉลี่ยอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน โดยมองด้วยตาแล้วคิดว่าลงตัวและเหมาะกับนิสัยที่เราเทรด)

เส้นค่าเฉลี่ยสามารถบอกได้ถึง จุดซื้อ จุดขาย จากการยืนเหนือเส้นและใต้เส้น และการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นบอกการซื้อและขาย สามารถบอกได้ถึงแนวรับ แนวต้าน เมื่อวิ่งมาชนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธีใช้ EMA

กราฟราคายืนเหนือเส้น EMA50 = buy
กราฟราคายืนใต้เส้น EMA50 = sell

ช่วงเกิด sideways เส้น EMA50 จะเกิดการหลอก (งดดูช่วงนี้) ควรมองแนวโน้มให้ออกก่อนแล้วจึงใช้ EMA50 ยืนยัน

ข้อเสียของ EMA50
ยังคงมีสัญญาณหลอกเยอะเช่นกันไม่ควรใช้เป็นตัวนำ ควรใช้เป็นตัวรองช่วยการยืนยันความถูกต้องจะดีกว่า

ชื่อ:  mo1.gif
ครั้ง: 1224
ขนาด:  15.4 กิโลไบต์

ชื่อ:  mo2.gif
ครั้ง: 1218
ขนาด:  16.5 กิโลไบต์

จากการใช้เส้น EMA 50 เส้นเดียว
เพื่อการซื้อ การขาย ที่ถูกต้องมากขึ้นก็จะเพิ่มเส้น EMA10 (ให้สัญญาณเร็วขึ้น)



วิธีใช้

EMA10 ตัด EMA50 ขึ้นได้คือสัญญาณ ซื้อ
EMA10 ตัด EMA50 ลงได้คือสัญญาณ ขาย

ข้อเสีย

มีสัญญาณหลอกช่วง sideways เยอะเช่นกัน
ควรมองแนวโน้มให้ออกก่อนแล้วจึงใช้เส้นค่าเฉลี่ยยืนยันความถูกต้อง
(สามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยอื่นๆได้เช่นกัน ต้องทดสอบดูว่าเหมาะกับนิสัยเราแบบไหนในการเข้าเทรด)


ชื่อ:  mo3.gif
ครั้ง: 1203
ขนาด:  17.0 กิโลไบต์

ชื่อ:  mo4.gif
ครั้ง: 1204
ขนาด:  14.2 กิโลไบต์

ดูระดับเส้นค่าเฉลี่ย EMA


เริ่มจาก ระดับ EMA 5 10 15 20 เป็นเส้นระยะสั้น

ไม่เหมาะกับการใช้โดดเดี่ยวเพราะสัญญาณหลอกจะเยอะครับ
เหมาะกับไว้ใช้เส้นตัดการขึ้น ลง ของเส้นระยะกลาง และระยะยาวมากกว่าเพื่อหาการจังหวะเข้าซื้อ ขาย

ระดับ 50 75 100 เส้นระดับกลาง

ใช้ได้ดี จุดหลอกจะน้อยลง ดูแนวรับแนวต้านได้เช่นกัน ใช้เส้นเดียวก็ได้ ยืนเหนือเส้น ซื้อ ต่ำกว่าเส้น ขาย
และเหมาะกับใช้เส้นระยะสั้นผสมยืนยันการ ซื้อ ขาย

ระดับ 150 200 ระยะยาว

เหมาะกับการดูเป็นแนวรับ แนวต้านที่แข็งแรงมากกว่า และเหมาะกับเส้นเดียวเพื่อเล่นระยะยาว
ยืนเหนือเส้น ซื้อ ต่ำกว่าเส้น ขาย และไว้ตัดกับระยะสั้นช่วยยืนยันได้

เมื่อรู้แล้วว่า เส้นค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมาก แบบไหนเหมาะกับเราก็สามารถเอามาต่อยอดกับระบบเราได้
โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวช่วยยืนยันความถูกต้องของทิศทางนั่นๆ


ข้อเสียของ เส้นค่าเฉลี่ยคือ sideways จะเสียหาย

ข้อดี คือ เมื่อเราเลือกเส้นได้เหมาะสมกับค่าเงินสกุลนั่นๆ เมื่อถูกทางจะกำไรสูง(ได้เป็นรอบๆของการจบการขึ้น การลง)

ทดลองนำเอาเครื่องมือมาร่วมกัน

MACD กับ EMA50
MACD กับ EMA50 ตัดกับ EMA10
RSI กับ EMA50
เพื่อยืนยันความถูกต้องของทิศทางได้ดีขึ้น

หลักการ ต้องมองหาแนวโน้มก่อนเสมอๆ แล้วจึงใช้เครื่องมือช่วยยืนยัน
ข้อเสีย sideways (สัญญาณหลอกบ่อย)


(เมื่อรู้แล้วว่า เครื่องมือหลายๆแบบสามารถให้สัญญาณได้ดีช่วงมีแนวโน้ม
นักลงทุนก็สามารถเอาไปประยุกต์ตามนิสัยการเทรดของตัวเองให้มั่นใจมากขึ้น)


ชื่อ:  mo5.gif
ครั้ง: 1211
ขนาด:  22.3 กิโลไบต์
ชื่อ:  mo6.gif
ครั้ง: 1206
ขนาด:  24.2 กิโลไบต์
ชื่อ:  mo7.gif
ครั้ง: 1204
ขนาด:  20.0 กิโลไบต์

เริ่มต่อยอดโดย RSI เส้นเดียว เราจะเพิ่มลูกเล่นโดยการใส่เส้น EMA เข้าไปเพิ่มเพื่อช่วยยืนยันการขึ้น การลง

- เส้น RSI ตัดเส้น EMA ขึ้นไปคือสัญญาณ ซื้อ

- เส้น RSI ตัดเส้น Ema ลงมาคือสัญญาณ ขาย

โดยก็ต้องมองพื้นฐานด้วยเช่นกันว่าแนวโน้มเป็นยังไง เดินทิศทางเดียวกับเครื่องมือนี้รึเปล่า เพื่อยืนยันการถูกต้อง

จุดอ่อนของเครื่องมือนี้คือ การ sideways

ชื่อ:  mo8.gif
ครั้ง: 1215
ขนาด:  20.0 กิโลไบต์


**********
เนื้อหาข้อมูลเรียบเรียงจาก./Thai Value Speculator
Visitors: 56,918