%R

Williams %R, or just %R, is a technical analysisoscillator showing the current closing price in relation to the high and low of the past N days (for a given N

 

                Larry Williams คน เขียนวิธีใช้อินดิเคเตอร์ ตัวนี้ เพื่อใช้เป็นตัว บ่งชี้ จังหวะเข้าซื้อ และขาย   โดยเอาราคาปิด กับราคาสูงสุด Nวัน และ ราคาต่ำสุด Nวัน มาคำนวน เป็นเปอร์เซนต์

                      ถือเป็น อินดิเคเตอร์ วัดความแกว่งทีดีอีกชนิดหนึ่ง เพราะการใช้ค่าสูงสุด กับต่ำสุดมาคำนวน ////

                       สูตร

%R = { close_{today} - high_{Ndays} over high_{Ndays} - low_{Ndays} } times 100

 

วิลเลี่ยมเปอร์เซ็นต์อาร์ WILLIAM %R

           %R เป็นเครื่องมือแสดงภาวะซื้อมากไป หรือภาวะขายมากไป ซึ่งพิจารณาจากราคาปัจจุบันว่าอยู่ ณ ระดับราคาใดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่กำหนด %Rของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ถูกคำนวณได้ โดยหักลบราคาปัจจุบันจากราคาสูงสุดของช่วงเวลานั้น แล้วหารผลที่ได้นี้ด้วยช่วงกว้างของระดับราคาของช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

 
%R = HIGH n – CURRENT LAST
          ----------------------------  

                 LOW n – HIGH n

เมื่อ n   = จำนวนเวลา

HIGHn = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
LOWn = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

%R จะแตกต่างจากเครื่องมือตัวอื่น ๆ ในด้านมาตรวัด ซึ่งใช้วัดระดับ
ภาวะซื้อมากไปหรือขายมากไปโดยมีระดับอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง –100 กล่าวคือระดับ 0 จะอยู่ข้างบน ส่วน – 100 จะอยู่ด้านล่าง เหตุที่วาง SCALE ในลักษณะนี้เพื่อเหตุผลในการคำนวณ ดังนั้นจึงไม่ต้องให้ความสำคัญกับเครื่องหมายลบ

หลักการวิเคราะห์ของ WILLIAMS

สัญญาณซื้อจะเกิดเมื่อ %R ได้ตัดเส้นระดับ -90% ขึ้นไป

สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %R ตัดเส้นระดับ –10%

ระดับภาวะซื้อมากไป (OVERBOUGHT ) อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง – 10

ระดับภาวะขายมากไป (OVERSOLD) อยู่ในช่วงระดับ –90 ถึง – 100

     2  จาก   http://www.investopedia.com/terms/w/williamsr.asp#axzz1xF2yFHJl

 

 

                         In technical analysis, this is a momentum indicator measuring overbought and oversold levels, similar to a stochastic oscillator

                    อันนี้ บอกว่า ในการวิเคราะห์ ด้วยกราฟ   อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นการวัด โมเมนตัม (พลังสะสม ) ชี้ สภาวะว่า เข้าเขต ซื้อมากเกินไป หรือขายมากเกินไป ได้เหมือน สโต( STO)

                      แต่ใน Investopedia ใช้เป็นตัวชี้ จังหวะเข้าซื้อ และจังหวะขายออกจากตลาด                  โดยใช้ เกิน 80%  ให้ขาย ต่ำกว่า 20% ให้เข้าซื้อ

 

           3 จาก  https://translate.google.co.th/translate?sl=en&tl=th&js=y&prev=_t&hl=th&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fstockcharts.com%2Fschool%2Fdoku.php%3Fid%3Dchart_school%3Atechnical_indicators%3Awilliams_r&edit-text=&act=url

                ค่อนข้างละเอียดมาก

                มีรูปหนึ่งที่ชอบ เพราะ Wiams %R   บอกเวลา เกิน 80 แล้วเงินไหลเข้าเรื่อยๆๆแบบ RSI  แล้วมันจะไม่หลุด 80  แล้วจะเห็นว่าตลาดยังไปได้เรื่อยๆๆ


               เหมือนของไทย และดาว หลังจาก 2009  ที่เงินไหลเข้า จนโอเวอร์บอส  แล้ว นัก วิเคราะห์ทุกสำนัก ปากกาหักไปที่ละด้ามสองด้าม   เพราะไปแนะนำขาย

              ดังนั้น พอRSI บวก Williams%R  ยังไม่หลุดลง

 

                   ให้แปลว่ามีเงินไหลเข้า ให้ไปคอยดูว่าเงินไหลเข้า หนุดหรือยัง

                   หรือไปดูค่าเงินบาที่แข็งขึ้นเรื่อยๆๆหยุดหรือยัง

                   ฝรั่งจะเริ่มขายเมื่อ บาทเริ่มอ่อนถึงจุดหนึ่ง ////

 


แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บริษัท TJX (TJX) กับ 28 วันวิลเลียมส์% R Chartists สามารถปรับระยะเวลาที่มองย้อนกลับไปเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ของพวกเขา กรอบเวลานานทำให้ตัวบ่งชี้ที่มีความสำคัญน้อยกว่า หลังจากที่กลายเป็น overbought ในเดือนตุลาคมตัวบ่งชี้ย้ายที่ลดลงและกลายเป็นที่ oversold เป็นครั้งที่สองในเดือนธันวาคม กระชากมกราคมดำเนิน% R เข้าไปในดินแดน overbought ช่อง เหล่านี้มีแนวโน้มสัญญาณ ที่ดึงภายหลัง% R จัดขึ้นดังกล่าวข้างต้น -80 และไม่ได้กลายเป็น oversold นี้แสดงให้เห็นพื้นฐานความแข็งแรง ย้ายตามมาข้างต้น -50 คาดเดาล่วงหน้าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า


แผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนี OEX และ 14 วันวิลเลียมส์ '% R ของ ฉันวาด "ซื้อ" ลูกศรเวลา R% ที่เกิดขึ้นรางต่ำกว่า 80% ในแต่ละ คุณจะเห็นว่าในเกือบทุกกรณีนี้เกิดขึ้นในหนึ่งหรือสองวันก่อนที่ราคาต่ำสุด

 

เอสแอนพี  คือตลาดเมกาที่น่าจะใช้เป็นตัวบอกภาวะตลาดเมกามากกว่า  ดาวโจนส์  เพราะมีหุ้น ราว 500ตัว คำนวน  จากจุดต่ำสุด ที่2009  ตามที่เล่าข้างบน เวบอิาเวสเตอร์ พีเดีย ก็นำมาแสดงด้วย

 

 

                     เมื่อวิกฤตเกิด จนตกใจขายไปจนตลาดหยุดนิ่งได้ เริ่มหามาตราการเยียวยสาได้

                     เมื่อความรู้สึกคนเริ่มว่าน่าจะมีความหวัง คนก็เริ่มกลับเข้าตลาด

                       เป็นตัวอย่างจิตวิทยามวลชนที่ดี มากเพราะมันขึ้นตอลด จนข้ามปี

                        ดังนั้น อย่าลืมอ่านความรู้สึกกลุ่มคนให้ได้ หาตัวช่วยเสริมที่มากกว่าปกติ

 

                      4 จาก  http://www.tradeology.com/williams.html

ถ้าอ่านที่นี่ปวดหัวเลยเพราะ อธิบายกฏ ของวิลเลี่ยม ข้อ 1 ข้อ 2

 

                      5 จาก  http://www.equis.com/Customer/Resources/TAAZ/?p=126

                   เอาคำจำกัดความในเมต้าสต๊อค มาอธิบาย

            ซึ่ง การอธิบายใช้ตำราจริงๆๆ

Technical Analysis from A to Z

by Steven B. Achelis

               เป็นตำราที่ดีที่สุดอีกเล่มหนึ่งที่ใช่เรียน การวิเคราะห์ ด้วยกราฟ ที่เนื้อหาครบ

                ลองดูความละเอียดของสูตร

Calculation

The formula used to calculate Williams' %R is similar to the Stochastic Oscillator:

 

 

                      นั่นคือเราต้องใช้ ค่าที่สูงที่สุด ครั้งหลังสุด ใน N วัน

====================================================

 

                   คราวนี้ลองเอากราฟดาวของจริงมาดูเมื่อใส่ อินดี้ตัวนี้เทียบกับ MACD

               

                   เนื่องจาก กราฟที่เวบนี้ เมกาใส่วอลุมไว้ จึงคำนวน CMF  เงินไหลเข้าออกได้ด้วย
                   จึงทำให้การอ่านว่าถึง 80 แล้วจะยังไม่ขายเพราะ เงินยังไหลเข้าไม่หยุด และไม่ขายเพราะเงินยังไหลออกไม่หมด จากตอนเข้า  จึงต้องรอดู ต่อไปก่อน   แบบนี้แหละ เราจะไม่ขายหมู
                    และจากการเทียบถ้าภาพ ระยะเดือนที่น้อยลงภาพจะชัดเจนว่า %R จะไวกว่า เพราะใช้จำนวนวัน น้อยกว่าได้     ดังนั้นการประยุกต์ เราสามารถตั้งค่าให้มันไวช้าตามใจเราได้

 

                    เปลี่ยนค่าตัว N วัน (ปกติ จะใช้กัน 10/12/15 แล้วแต่ การให้สัญญาณ ในกราฟที่ดูนั้นว่าเข้ากับอารมณ์ตลาดดีไหม )



 กฎการซื้อขาย

ความแตกต่างระหว่างราคาและวิลเลียมส์% R ไม่ค่อยเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาทำแตกต่างเหล่านี้ระบุโอกาสในการซื้อขายที่ดีที่ สุดโดยใช้วิลเลียมส์% R

ด้านล่างนี้กราฟราคา 1 ชั่วโมงของ EUR USD / วิลเลียมส์% R ชุดที่ 14 แสดงความแตกต่างคือ

อัตราแลกเปลี่ยน

AB เส้นบ่งชี้ว่าราคาที่ก้าวหน้าและสายซีดีบ่งชี้ว่าวิลเลียมส์ R Nudging% ลงแสดงให้เห็นความแตกต่าง คุณจะมองหาโอกาสที่จะสั้นตลาดเมื่อความแตกต่างที่เกิดขึ้นบนวิลเลียมส์% R

ด้านล่างนี้กราฟราคา 1 ชั่วโมงของ EUR USD / วิลเลียมส์% R ชุดที่ 14 การแสดงความแตกต่างคือ

FX

AB เส้นจะแสดงถึงราคาที่ลดลงและเส้นซีดีบ่งชี้ว่าวิลเลียมส์ R Nudging% ขึ้นไปแสดงรั้นแตกต่าง คุณจะมองหาโอกาสที่จะไปยาวตลาดเมื่อความแตกต่างที่เกิดขึ้นบนวิลเลียมส์% R

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอย่างมีนัยสำคัญน้อยกว่าการค้าวิลเลียมส์% R แต่วิธีนี้เป็น oneof poular มากที่สุด วิธีที่สองที่จะใช้วิลเลียมส์% R คือการระบุเงื่อนไข overbought และ oversold

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิลเลียมส์% R

มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ overbought ไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงเวลาที่จะขายนั้นและ oversold ไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงเวลาที่จะซื้อ การรักษาความปลอดภัยที่สามารถอยู่ในช่วงขาลงเป็น oversold และยังคง oversold เป็นราคาที่ยังคงมีแนวโน้มลดลง เมื่อการรักษาความปลอดภัยกลายเป็น overbought หรือ oversold พ่อค้าควรรอสัญญาณการกลับรายการที่ราคาเกิดขึ้น

เช่นเคยยืนยันการกลับรายการราคายังสามารถทำได้โดยใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ หรือแง่มุมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับวิลเลียมส์% R

วิธีการหนึ่งของการใช้วิลเลียมส์% R อาจจะมีการระบุแนวโน้มพื้นฐานแล้วมองหาโอกาสในการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม ในขาขึ้นผู้ค้าอาจจะมองไปที่การอ่าน oversold ที่จะสร้างตำแหน่งนาน ในขาลงพ่​​อค้าอาจจะมองไปที่การอ่าน overbought ที่จะสร้างตำแหน่งสั้น

เคล็ดลับฉบับยาวเพื่อการเทรดสั้น (Long-Term Secrets to Short-Term Trading) โดย Larry Williams

แนวคิดการเทรดระยะสั้นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเดย์เทรดเดอร์และนักเก็งกำไร, ได้รับความสนใจสูงสุดสำหรับการนำไปใช้ในการเทรดกับตลาดการเงิน ความสำเร็จในการสนับสนุนการเทรดบนความผันผวนของราคาสามารถยกเครดิตให้กับหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก, ซึ่งเป็นผู้ชนะการแข่งขันการเทรดชั้นนำ “The Robbins World Cup Championship” - ที่มีชื่อว่า Larry Williams ผลลัพธ์จากการเทรดที่ดีที่สุดของเขา คือ การเพิ่มเงินทุนตั้งต้นมูลค่า USD 10,000 ได้มากกว่าร้อยเท่าในระยะเวลาหนึ่งปี (เป็น USD 1.1 พันล้าน) เมื่อเขาใช้วิธีการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะสั้นกับดัชนี S&P 500 และ พันธบัตรอายุ 30 ปี

หนังสือของ Larry Williams ที่มีชื่อว่า “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” ซึ่งเขียนขึ้นจากชัยชนะของเขาในการแข่งขันการเทรดจำนวนมาก, เป็นหนึ่งในคู่มือที่มีความละเอียดและมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเล่มหนึ่งสำหรับการเทรดระยะสั้นในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ผู้เขียนอธิบายหลักการและวิธีการที่สำคัญในการเทรดระยะสั้น, นำเสนอการทดสอบระบบเทรดซึ่งเขานำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในช่วงปี 1980 – 1990, และยังอธิบายเรื่องการบริหารหน้าตัก (money management) โดยมีวิธีการที่คิดค้นขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์เป็นตัวช่วย ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถเพิ่มผลกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ในหนังสือของเขา, Larry Williams อธิบายเกี่ยวกับระบบเทรดจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหุ้น ระบบเทรดที่สำคัญที่สุด คือ กลยุทธ์การเทรด เช่น “Oops!” ซึ่งพิจารณาช่องว่างของราคาในช่วงเปิดตลาด, “Dow Favorites” ซึ่งช่วยให้ได้หุ้นที่มีโอกาสทำกำไรได้สูงในตลาดหุ้นอเมริกา, รวมถึงกลยุทธ์ที่อิงความผันผวนของราคาบนพื้นฐานของการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่สำหรับช่วงเวลาสามวัน ซึ่งกำหนดโดยความช่วยเหลือของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ผู้เขียนเน้นให้ความสำคัญกับผลกระทบของบางตลาดที่มีต่อสินทรัพย์ที่นำมาเทรด ลองดูความสัมพันธ์ของ ‘ดัชนี S&P500 – พันธบัตรอายุ 30 ปี – ทองคำ’ เป็นตัวอย่าง, Larry Williams อธิบายความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือ oscillators ของสินทรัพย์ทางการเงินบางอย่างสำหรับสินทรัพย์ดำเนินงาน

และวิธีที่สำคัญอีกวิธีหนึ่งซึ่งแนะนำโดย Larry Williams คือ วัฏจักรการเกิดซ้ำของการเปลี่ยนแปลงราคาและการพึ่งพาปริมาณการเทรดที่สำเร็จในวันของสัปดาห์เมื่อเปิดสถานะเทรด จากการใช้ตัวอย่างของการทดสอบระบบเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, Larry Williams อธิบายว่าการเลือกวันที่เหมาะที่สุด (หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม) สำหรับการเปิด/ปิดสถานะมีผลต่อผลลัพธ์ของการเทรด, ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเทรดเดอร์ทุกรายต้องกำหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับวันที่เหมาะที่สุดสำหรับการซื้อสินทรัพย์ดำเนินงาน และช่วงที่ดีกว่าสำหรับการขาย

Larry Williams ยังเป็นผู้สร้าง technical indicators บางตัว เช่น – oscillators - รวมถึงหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจที่สุดที่มีชื่อว่า “Will-Spread” ด้วยความช่วยเหลือของอินดิเคเตอร์ดังกล่าว, Larry Williams อธิบายว่ามีความเป็นไปได้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นอเมริกาล่มในเดือนตุลาคม ปี 1987

ลักษณะสำคัญของข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ คือ วิธีในการเทรดที่ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงแน่นอน, อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้หรืออาจแสดงประสิทธิภาพที่น้อยลงในปัจจุบัน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับช่วงปลายศตวรรษที่ 20 อย่างไรก็ดี, ตามความคิดของผู้แต่ง, แนวคิดพื้นฐานของการเทรดระยะสั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในปัจจุบัน

หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดแล้ว, ยังคงสัมผัสได้ถึงความไม่สมบูรณ์ซึ่งค่อนข้างชัดเจน หากพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าหนึ่งในกิจกรรมหลักของ Larry Williams คือ การจัดสัมมนาเรื่องการเทรดทั่วโลก ที่ซึ่งเขาจะเปิดเผยหลักการเทรดในภาคปฏิบัติบนพื้นฐานของวิธีการเทรดที่เขาใช้

ดังนั้น หนังสือ “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของเทรดเดอร์ และ อธิบายการสร้างแผนการเทรดซึ่งเทรดเดอร์จำเป็นต้องทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดในตลาดการเงิน

Visitors: 56,918