bollinger bands

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ โบลินเจอร์ แบนด์ BOLLINGER BANDS

BOLLINGER BANDS เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นชนิดหนึ่งที่พัฒนามาจาก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ (MOVING AVERAGE ENVELOPES) โดยนาย จอห์น โบลินเจอร์ (JOHN BOLLINGER) เนื่องจากเขาได้ศึกษาแนวคิดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ แล้วพบว่าแนวคิดนี้มีจุดอ่อนคือ

          1. ในสถานะภาพของตลาดที่แตกต่างกัน ควรใช้ช่วงห่างของช่องการซื้อขาย (TRADING BANDS) ที่แตกต่างกัน
          2. ช่วงเวลาที่ต่างกัน เช่น ชั่วโมง วัน สัปดาห์ ฯลฯ ควรใช้ระยะห่างของช่องการซื้อ ขาย (TRADING BANDS) ที่แตกต่างกัน แม้จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อติดตามลักษณะการเคลื่อนไหวของราคา และสถานะ ณ จุดนั้น ๆ

BOLLINGER BANDS มีลักษณะคล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ ที่ประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE) เส้นกรอบบน (UPPER BAND) และเส้นกรอบล่าง (LOWER BAND)

BOLLINGER BANDS เป็นกรอบการซื้อขายที่มีระยะห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม การเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเท่ากับ 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) แล้วเขียนเส้นคู่ไปกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งด้านบน และด้านล่าง เมื่อมีการเคลื่อนที่ของหุ้นอย่างรุนแรง ช่องการซื้อขายจะขยายตัวห่างออกจากกัน แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวของราคาน้อย ช่องการซื้อขายจะบีบตัวแคบลง

จอห์น ได้ทดลองใช้ช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ 5 วัน จนถึง 200 วันในการเขียนเส้น BOLLINGER BANDS ทำให้เขาทราบว่าการใช้จำนวนวันที่น้อยกว่า 10 วัน นั้นไม่ดีเท่าที่ควรและเขาเห็นว่าการใช้ 20 วันในการคำนวณนั้นดีที่สุด ส่วนช่วงเวลาที่มากกว่า 50 วัน เหมาะสำหรับระยะยาว

ปกติการเขียนรูป BOLLINGER BANDS จะคู่ไปกับราคาหุ้น หรือเครื่องมือทางเทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์อื่น ๆ และเนื่องจากช่องว่างระหว่าง BOLLINGER BANDS จะขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาหุ้น ดังนั้น BOLLINGER BANDS จะกว้างขึ้น ถ้าราคาหุ้นมีการเหวี่ยงตัวรุนแรง และแคบลงในกรณีซบเซา หรือ SIDEWAYS

BOLLINGER BANDS ใช้ในการวิเคราะห์ราคาหุ้นได้ดังนี้

       1. ถ้ามีจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นนอกช่องการซื้อขาย แล้วตามด้วยจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นภายในช่องการซื้อขาย แสดงถึงการเกิดโอกาสกลับตัวของแนวโน้มจากลงมาเป็นขึ้น (เป็นสัญญาณให้ซื้อ) ในทางกลับกัน ถ้ามีจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นนอกช่องการซื้อขาย แล้วตามด้วยจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นภายในช่องการซื้อขาย แสดงถึงการเกิดโอกาสกลับตัวของแนวโน้มจากขึ้นมาเป็นลง (เป็นสัญญาณให้ขาย)
       2. ราคาที่เพิ่มขึ้นจนถึงเส้นกรอบบน แล้วปรับตัวลงมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยฯ (เส้นกลาง) แสดงว่าแนวโน้มราคาเปลี่ยนเป็นลง (เป็นสัญญาณให้ขาย) ในทางกลับกัน ราคาที่ลดลงจน ชนเส้นกรอบล่าง แล้วปรับตัวสูงขึ้นมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยฯ (เส้นกลาง) แสดงว่าแนวโน้มราคาเปลี่ยนเป็นขึ้น (เป็นสัญญาณให้ซื้อ)

Bollinger band คือ เครื่องมือที่ใช้บ่งบอกถึงความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของราคาอย่างดี

โดยเราสามารถนำ Bollinger band มาใช้ในการวัดแนวโน้มหรือพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาควบคู่ไปกับ indicator ประเภทอื่นๆเพื่อใช้กำหนดสัญญาณซื้อขาย โดย Bollinger band จะช่วยทำให้เราเห็นภาพกว้างของการเคลื่อนที่และความต่อเนื่องของราคาได้ดี มากขึ้น

Bollinger  band  มีการสร้างกรอบของราคา  เพื่อนิยามกรอบทิศทางและทางการเคลื่อนที่ของ

ราคา  ณ  ขณะเวลาต่างๆโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเป็นตัวแสดงค่าความแกว่งตัวของราคา  ซึ่งจะ

สะท้อนออกผ่านในรูปแบบความกว้างความแคบของกรอบแบนด์ (Band) 

การตีความและการนําไปใช้ 

การนํา  Bollinger  band  มาใช้เน้นไปที่การนิยามภาพรวมของแนวโน้มราคา  และพิจารณาการเคลื้อนตัว การแกว่งตัวของราคา โดยตัว Bollinger band แบ่งแถบเส้นออกเป็น 3 ส่วนคือ  

- Upper Band = ขอบบน คํานวณมาจาก SMA 20 วัน + standard deviation 20 วัน x 2

- Middle Band = ขอบกลาง คํานวณจาก simple moving average (SMA) 20 วัน

- Lower Band = ขอบล่าง คํานวณมาจาก SMA 20 วัน – standard deviation 20 วัน x 2 

ice-9-10-2013-03

 การใช้งานเน้นที่การดูกราฟแท่งเทียนของราคา ในลักษณะที)แสดงบนแถบ Bol inger band โดย

มีข้อสังเกตเบื่องตันดังนี้

1. ราคาเกาะกลุ่มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ราคาจะลอยอยู่ใน Zone แถบบนเกาะ Upper Band เหนือ

เส้น  Middle  Band  ขนาดความกว้างแบนด์กว้างและยกตัวขึ้น  แสดงถึงทิศทางขาขึ้น  Up  trend  ของ

แนวโน้มราคา  

ice-9-10-2013-04

 2. ราคาเกาะกลุ่มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ราคาจะลอยอยู่ใน Zone แถบต่ำกว่าเส้น Middle Band ขนาดความกว้างแบนด์กว้าง แสดงถึงทิศทางขาลง down trend ของแนวโน้มราคา เมื่อราคาลงมาจนถึงระดับหนึ่ง ราคาอาจจะทะลุกรอบ lower Band และวกเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณ lower Band 

ice-9-10-2013-05

 3. Sideway หรือการแกว่งในกรอบแคบ เป็นการที)ราคาหุ้นบีบตัวผันผวนแบบไร้ทิศทางในกรอบแคบ สังเกตได้จากขนาดความกว้างแบนด์จะแคบลง ราคาจะเลี้ยงตัวใกล้เส้น Middle Band หรือมีการแกว่งจาก ขอบบนไปขอบล่างแบบแคบๆ กรณี sideway นี้มักจะเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม หรือมีการเกิดของแนวโน้มใหญ่ตามมา 

ถ้าราคาทดสอบแนวต้านบริเวณขอบบน Upper Band แล้วยกตัวขึ้นจนทะลุผ่านไปได้ แสดงถึงการกลายเป็นขาขึ้นต่อเนื่องของราคา หรือกรณีที่ราคาทะลุ ผ่าน lower Band ก็จะแสดงถึงการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเช่นกัน 

ice-9-10-2013-06

 4. Bollinger band ไม่ได้มีลักษณะของการบ่งบอกสัญญาณซื้อ ขายที่ชัดเจนแบบดัชนีราคาตัวอื้น แต่เราสามารถพิจารณาการเคลื่อนที่ของราคาและการแกว่งของราคาจาก Bollinger band ร่วมกับสัญญาณซื้อ ขายจากดัชนีอื่นๆเช่น MACD, RSI, STO เพื่อ confirm สัญญาณได้เช่นกัน

จากตัวอย่างใช้ Bollinger band เพื่อนิยามแนวโน้มและยืนยัน สัญญาณซื้อของ MACD ระยะสั้น

ice-9-10-2013-07

 

 

 


Visitors: 56,917