การทำระบบเทรด

 ซึ่งมันประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอนหลักครับ •

 

 A market filter 

เป็นการกรองตลาดครับ ว่าตลาดมีความเหมาะสมกับคุณไหม มีสภาพคล่องเป็นยังไง ความผันผวนเท่าไหร่ ถ้าคิดว่าตลาดนี้เข้ากับเราเลย ก็เลือกตลาดนี้เลยครับ • 

Set up conditions 

 ตั้งเงื่อนไข ว่าจะเทรดอะไร สมมติว่าเทรดหุ้น แล้วตลาดหุ้นมีหุ้นประมาณ 7,000 ตัวให้เลือก คุณก็ต้องมากรองละว่า อันไหนจะเป็นตัวที่จะเลือกเทรด ซึ่งวิทีกันคัดกรองโดยการสร้างเงื่อนไขก็มีหลายแบบครับ อย่างหุ้น ก็อาจจะใช้ CANSLIM ก็ได้ ส่วนค่าเงิน ก็ใช้พวก Moving Average เป็นตันครับ •

 An entry signal  

เพราะตลาดไม่ได้ขึ้นตลอดไป หรือลงตลอดไปนะครับ เลยเกิดสัญญาณต่าง ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นจุดพัก จุดกลับตัว ดังนั้น ต้องไปบันทึกไว้ด้วยว่า จุดที่เราจะเข้าไปเทรดนั้น มันมีเหตุผลอะไรมารองรับอยู่ • 

A worst-case stop loss  

แน่นอนครับ ว่าเราต้องตั้ง และเตรียมใจสำหรับกรณีที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้ด้วย เช่น เข้าออเดอร์ Buy ไว้ แล้วโดนราคาลากลงมา ก็ต้องคิดว่า จะโดนลากเลวร้ายสุดไปที่เท่าไหร่ และถ้าโดนลากลงไปจนกราฟเปลี่ยนเทรนเลย จุดไหน จุดควรเป็นจุดที่จะต้องยอมขาดทุน • 

Re-entry when it is appropriate 

 เงื่อนไขที่จะเข้าออเดอร์ใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวเดิม ควรจะเป็นยังไง เช่น เคยซื้อหุ้นเอที่ราคา 5 บาท แล้วขายทำกำไรออก จากนั้นก็ทบทวนว่า จะเข้าไปซื้ออีกครั้ง ตรงนี้แหละครับที่ต้องทำการบ้านว่า ราคาที่เหมาะสมที่ควรเข้า คือ ตรงไหน เพราะมันจะใช่หรือไม่ใช่โซนราคาเดิมที่เราเคยซื้อไปในครั้งก่อนก็ได้ • 

Profit-taking exits 

ตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไร อันนี้แล้วแต่ความชอบและระบบ หรือแนวคิดส่วนบุคคลเลยครับ บางคนอาจจะขายเมื่อราคาวิ่งหลุด ema บางคนขายเพราะพื้นฐานเปลี่ยน เป็นต้นครับ

A position sizing algorithm 

กำหนดขนาดของออเดอร์ที่จะเข้า อันนี้มีส่วนสำคัญมากครับ และกระทบต่อผลกำไร/ขาดทุนสูง โดยเฉพาะการ overtrade และที่สำคัญ อัลกอริทึมในส่วนนี้ มีไว้เพื่อวางโซนตำแหน่งราคาและขนาดที่จะเข้าด้วยนะครับ เช่น มองว่าราคาหุ้น น่าจะย่อลงมา เราก็เริ่มไล่เก็บราคา ลงมา 5% ซื้อเพิ่ม 1/4 ของเงินที่วางไว้ ถ้าราคาลงมาต่ำกว่านั้นอีก 5% ก็ซื้ออีกเป็นจำนวนเงิน 1/2 ของเงินที่วางไว้ในตอนแรก เป็นต้นครับ • 

You need multiple systems for different market conditions.

 ที่สำคัญ แต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน เราต้องว่างกลยุทธ์ที่ต่างกันไว้ เพื่อรับมือกับแต่ละตลาดครับ และการมีหลาย ๆ Trading System มันเหมือนการสร้างแผนสำรองฉุกเฉินไว้ด้วย เผื่อว่าวันนึง ระบบที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้ มันเริ่มใช้ไม่ได้ เราก็จะได้มีทางเลือกสำหรับการเทรดใหม่ โดยไม่ต้องเสียเวลา หรือเจ็บตัวกับตลาดมากนักครับ ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ได้เลยนะครับผม หวังว่าบทความนี้พอจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางให้เพื่อน ๆ ที่ห่างหายกับการทำระบบเทรดไปนาน ได้กลับมาวางแผนกันอีกครั้งนึงนะครับ



Visitors: 58,940